Browsing by Subject "Teoria bayesiana de decisão estatística"
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Análise de portfólio: uma perspectiva bayesiana
2016-06-03This work has the objective to address the problem of asset allocation (portfolio analysis) under a Bayesian perspective. For this it was necessary to review all the theoretical analysis of the classical mean-variance model ... -
Aplicação de classificadores Bayesianos e regressão logística na análise de desempenho dos alunos de graduação
2015-12-15Este trabalho minera as informações coletadas no processo de vestibular entre 2009 e 2012 para o curso de graduação de administração de empresas da FGV-EAESP, para estimar classificadores capazes de calcular a probabilidade ... -
Aplicação de modelos gráficos probabilísticos computacionais em economia
2009-06-29We develop a probabilistic model using Machine Learning tools to classify the trend of the Brazilian country risk expressed EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus). The main goal is verify if Machine Learning is useful ... -
Aplicação de redes bayesianas na previsão de crescimento de fluxos de caixa
2008-02-11Bayesian Networks may be powerful tools for Financial-Economics modeling. When high degree of uncertainty is present, these tools can be used as strongly helpful advisors in the decision making process. Non-linear relations ... -
Bad reputation with rating systems
2017-05-11Este trabalho analisa um modelo de má reputação com sistemas de rating como uma forma particular de memória limitada. Em cada período, um cliente preocupado apenas com ganhos correntes escolhe se contrata ou não um ... -
O Banco Central do Brasil responde a movimentos da taxa de câmbio?
2019-07-26Este estudo analisa se o Banco Central do Brasil responde a movimentos da taxa de câmbio ao estabelecer sua regra de política monetária. Baseado em LUBIK & SCHORFHEIDE (2007), é utilizado um modelo dinâmico de equilíbrio ... -
Bayesian foundations of Nash equilibrium behaviour
1986-04-01This is part of a larger project to investigate the Bayesian foundations of non-cooperative solution concepts. Elsewhere Bernheim and Pearce prove that common knowledge of Bayesian rationality is not enough to justify the ... -
A Bayesian network decision model for supporting the diagnosis of dementia, Alzheimer's disease and mild cognitive impairment
2014-08-01Population aging has been occurring as a global phenomenon with heterogeneous consequences in both developed and developing countries. Neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's Disease (AD), have high prevalence in ... -
Desenvolvendo o conceito de redes bayesianas na construção de cenários prospectivos
2010-03-26A incerteza é o principal elemento do futuro. Desde os primórdios, o homem busca métodos para estruturar essas incertezas futuras e assim poder guiar suas ações. Apenas a partir da segunda metade do século XX, porém, quando ... -
Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
2012-04-19Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios ... -
Full Bayesian analysis of claims reserving uncertainty
2017-01-05We revisit the gamma–gamma Bayesian chain-ladder (BCL) model for claims reserving in non-life insurance. This claims reserving model is usually used in an empirical Bayesian way using plug-in estimates for the variance ... -
Homophily in preferences or meetings? Identification and estimation of a dynamic network formation game
2019-03-19Indivíduos similares mantêm relações pois assim o preferem (homofilia em preferências) ou porque se encontram com mais frequência (homofilia em encontros)? O presente artigo estuda a identificação e estimação de um jogo ... -
Métodos bayesianos em alocação de ativos: avaliação de desempenho
2013-02-05Neste trabalho, comparamos algumas aplicações obtidas ao se utilizar os conhecimentos subjetivos do investidor para a obtenção de alocações de portfólio ótimas, de acordo com o modelo bayesiano de Black-Litterman e sua ... -
Modelagem probabilística da dinâmica da Zika usando modelos hierárquicos bayesianos
2018-03-06The Zika virus (ZIKV) is a pathogen of the family Flaviviridae, transmitted in Brazil mainly by the mosquito Aedes aegypti and in less extent by sexual relations. In addition to symptoms common to dengue and chikungunya, ... -
Persuasion by strategic obfuscation
2021-06-02We study a persuasion problem in which the principal chooses how costly it will be for the agent to obtain and process new information. Obfuscation or transparency will be endogenous to the decision problem at hand. ... -
Redes bayesianas aplicadas à modelagem de fraudes em cartão de crédito
2015-08-21Modelos para detecção de fraude são utilizados para identificar se uma transação é legítima ou fraudulenta com base em informações cadastrais e transacionais. A técnica proposta no estudo apresentado, nesta ... -
Revisiting competitive advantage: existence, dynamics, and new dimensions
2014-02-24Despite the fact that Competitive Advantage is a cornerstone concept in Management, this theme is still an origin of debates about its meaning, measurement, manifestation, and relationship with financial performance. This ... -
Seguro contra risco de downside de uma carteira: uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
2013-01-23Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido ... -
Symmetry and Bates’ rule in Ornstein–Uhlenbeck stochastic volatility models
2014We find necessary and sufficient conditions for the market symmetry property, introduced by Fajardo and Mordecki (Quant Finance 6(3):219–227, 2006), to hold in the Ornstein–Uhlenbeck stochastic volatility model, henceforth ... -
Três ensaios sobre política monetária e crédito
2014-04-08In the first essay, 'Determinants of Credit Expansion in Brazil', analyzes the determinants of credit using an extensive bank level panel dataset. Brazilian economy has experienced a major boost in leverage in the first ...
