Listagem por Assunto "Taxas de juros futuras"
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Does curvature enhance forecasting?
2008In this paper, we analyze the importance of curvature term structure movements on forecasts of interest rates. An extension of the exponential three-factor Diebold and Li (2006) model is proposed, where a fourth factor ... -
Um estudo sobre os impactos da surpresa dos indicadores macroeconômicos de atividade e inflação no mercado futuro brasileiro de juros
2014-05-29The monetary policy guidelines are defined based on macro indexes released to the market periodically. The agents of this market react quickly to any changes in macroeconomic environment, trying to obtain high profits or ... -
Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros : (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
2008-05-30A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por ... -
Revisão das teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa livres do risco de inadimplência
1993-11-30Faz uma revisão das quatro teorias tradicionais da estrutura temporal das taxas de juro para títulos de renda fixa não sujeitos ao risco de inadimplência (‘Segmentação de Mercado’, ‘Expectativas Puras’, ‘Preferência por ...
