Listagem por Assunto "Probabilidades"
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An analysis of risk-neutral density’s moments for USD/BRL options with applications to trading
2019-07-26The present work proposes an application of a non-parametric methodology to extract the risk-neutral probability density function (RND) to USD/BRL options. This methodology consists in complementing the RND extracted from ... -
Assessing misspecified asset pricing models with empirical likelihood estimators
2012-10Hansen and Jagannathan (1997) compare misspecified asset pricing models based on least-square projections on a family of admissible stochastic discount factors. We extend their fundamental contribution by considering Minimum ... -
O desenvolvimento do conceito de probabilidade em pré-adolescentes e adolescentes
1981-11-30Este trabalho, baseado na teoria de Jean Piaget sobre o desenvolvimento do pensamento adolescente, visa continuar a mesma linha de investigação no que se refere à aquisição do conceito de probabilidade. O conceito de ... -
Determinantes da procura por investimento em previdência privada: uma estimativa Logit
2018-02-06A crise previdenciária vivenciada no decorrer dos últimos anos mostrou que seus impactos não se restringem ao desequilíbrio das contas públicas devido ao aumento dessas despesas obrigatórias, mas também efeitos sociais e ... -
A distribuição de probabilidade dos retornos das ações no Brasil: uma abordagem não-paramétrica
1995-04-01In this paper we estimate the probability distribution function of the daily return on stock of four Brazilian companies, using a non-parametric method, namely, the kernel estimator. Besides, as a comparison, we have ... -
Elementos da teoria das filas
1966-09-01 -
Estimating the stochastic discount factor without a utility function
2005-03-14Using the Pricing Equation in a panel-data framework, we construct a novel consistent estimator of the stochastic discount factor (SDF) which relies on the fact that its logarithm is the serial-correlation ìcommon featureîin ... -
Information and σ-algebras
2013In this work, we clarify the relationship between the information that an agent receives from a signal, from an experiment or from his own ability to determine the true state of nature that occurs and the information that ... -
Introdução a integração estocástica
1994-06 -
Introdução à integração estocástica (Revisado em Julho de 1999)
1999-08-01A integração estocástica é a ferramenta básica para o estudo do apreçamento de ativos derivados1 nos modelos de finanças de tempo contínuo. A fórmula de Black e Scholes é o exemplo mais conhecido. Os movimentos de preços ... -
Joint dynamic probabilistic constraints with projected linear decision rules
2016We consider multistage stochastic linear optimization problems combining joint dynamic probabilistic constraints with hard constraints. We develop a method for projecting decision rules onto hard constraints of wait-and-see ... -
KittyCat: a cognitive model of structure-form discovery
2014-10-09Cognition is a core subject to understand how humans think and behave. In that sense, it is clear that Cognition is a great ally to Management, as the later deals with people and is very interested in how they behave, ... -
Laws of large numbers for non-additive probabilities
1993-12We apply the concept of exchangeable random variables to the case of non-additive robability distributions exhibiting ncertainty aversion, and in the lass generated bya convex core convex non-additive probabilities, ith a ... -
Modelos de probabilidade em grafos
2016-11Os modelos de probabilidade em grafos nada mais são do que uma representação alternativa de uma distribuição de probabilidade. Entretanto, trazem consigo benefícios importantíssimos para o tratamento de diversos casos, ... -
Practice location of physicians: a discrete choice model approach
2015-04-07Economists and policymakers have long been concerned with increasing the supply of health professionals in rural and remote areas. This work seeks to understand which factors influence physicians’ choice of practice location ... -
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
2019-08-21O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ... -
A probabilidade subjetiva e o júri de especialistas
1982-08-27Nas duas últimas décadas, a estimação de probabilidade vem ocupando um lugar de destaque em periódicos estrangeiros, relativos à estatística, administração e psicologia. Tal fato vem ocorrendo porque a matéria é aplicável ... -
Probabilidades e decisões
2014-11-12 -
Social learning, diversity and polarization
2020-05-05Esta tese é composta por dois ensaios sobre aprendizagem social, um ramo da teoria econômica. Ambos consideram agentes que precisam escolher, em cada período, uma entre duas ações com resultados desconhecidos. Eles também ...
