Browsing by Subject "Merton, Modelo de"

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    • Merton portfolio optimization problem 

      Soares, Gustavo Adolfo Martins Jotta
      2017
      Merton’s portfolio optimization problem is the choice an investor must make of how much of its wealth it should consume and how much it should allocate between stocks and a risk-free asset in order to maximize the expected ...

    • Risco de crédito e o retorno acionário: análise empírica da correlação para o mercado brasileiro 

      Ramos, Rodrigo de Figueiredo
      2018-12-19
      Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução do risco de crédito das empresas brasileiras e quantificar a relação existente com o retorno acionário das mesmas. Para isso, foram analisadas as probabilidades de default ...