Browsing by Subject "Mercado de capitais - Modelos econométricos"

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Estudo das correlações entre o mercado de ações brasileiro e outros mercados emergentes: qual o comportamento das correlações em períodos de crise?

Donada, Ricardo Levi
2020

O trabalho examina o aumento nas correlações que ocorre em períodos de crise entre o Ibovespa e os demais índices de mercado. A cesta de países emergentes elencada para o estudo é composta por BRICS, Argentina, México e ...
Random Forest: uma investigação da eficiência de mercado de ações da Vale

Szyszka, Pedro Xaxier
2018-12-12

O presente trabalho investigou sobre a aleatoriedade dos preços do ativo VALE3 negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. Utilizamos a metodologia Random Forest para tentar prever sinais de retornos de 15min futuros. ...