Browsing by Subject "Investimentos - Previsão"
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Avaliação de opções sob consideração de volatilidades históricas, implícitas e condicionadas: o caso TELEBRÁS na BOVESPA
1999-12-01We measured the gains expected in the pricing of options written on Telebrás PN, using models of auto repressive volatility, and having its results were compared to those generated by numeric process of historic and implied ... -
Previsão de volatilidade no Brasil: RiskMetrics, GARCH, volatilidade implícita ou uma combinação desses modelos? Um estudo empírico
1997O trabalho testa o poder de previsão da volatilidade futura, de cinco modelos: um modelo ingênuo, do tipo martingale, o modelo sugerido pelo JPMorgan em seu RiskMetrics™, o modelo GARCH-Generalized Autoregressive Conditional ... -
Qual índice de mercado utilizar?: um teste das aproximações da Carteira de Mercado Brasileira
2010-05-20Este trabalho analisa as propriedades de alguns índices em busca da melhor aproximação (proxy) para a carteira de mercado brasileira. Além dos usuais Ibovespa, IBrX, FGV-100, são considerados dois índices construídos segundo ... -
Qualidade das projeções dos analistas Sell Side: evidência empírica do mercado brasileiro
2005-10-17A presente dissertação analisa o erro de projeção dos analistas de investimentos do sell side, definido como a diferença entre o consenso das projeções dos analistas e o resultado reportado pela empresa. O tamanho do erro ...
