Listagem por Assunto "Câmbio a termo"
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The choice channel of financial innovation
2018-11-15Financial innovation in recent decades has expanded portfolio choice. We investigate how greater choice a¤ects investors.savings and asset returns. We establish a choice channel by which greater portfolio choice increases ... -
Currency hedging in emerging market investments
2019-01-17This paper investigates whether currencies enhance performance of portfolios diversified over a number of different international markets from the perspective of an American based investor and determines what is the source ... -
Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das taxas de juros em dólar no Brasil
2015Este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo de três fatores em que os movimentos da Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Dólar, o Cupom Cambial, são determinados por variáveis macroeconômicas observáveis. O estudo ... -
Mercado de câmbio e juros no Brasil: eficiência e risco
2021-05-13The purpose of this paper is to explore the behavior of the Brazilian market in respect of the interest rate parity conditions and the bias of the forward exchange rate, that based on the existing bibliography, would be ... -
Modelagem de superfícies de volatilidade para opções com baixa liquidez sobre pares de moedas, cujos componentes apresentam opções líquidas em outros pares
2011-08-12Este trabalho apresenta um modelo para determinação da superfície de volatilidades de um par de moedas cujas opções têm baixa liquidez, utilizando superfícies de volatilidade com maior liquidez, de pares de moedas em que ... -
Viés no mercado de câmbio: seria o fim do forward premium puzzle?
2021-02-26Este trabalho tem por objetivo analisar o viés da taxa forward (forward premium puzzle) em três períodos distintos para uma amostra de países desenvolvidos e emergentes, no qual verificou-se que principalmente no período ...
