Browsing by Subject "Câmbio - Previsões"
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Uma abordagem GVAR de previsões de taxas de câmbio
2016-02-03O presente trabalho propõe um modelo de previsão simultânea de taxas de câmbio de vários países utilizando a abordagem GVAR e analisa a qualidade destas previsões. Para isso foram utilizados dados de 10 países ou regiões ... -
Avaliando o desempenho preditivo de modelos de taxa de câmbio real efetiva: análise do caso brasileiro
2015-08-19Este trabalho procura identificar quais variáveis são as mais relevantes para previsão da taxa de câmbio real do Brasil e analisar a robustez dessas previsões. Para isso foram realizados testes de cointegração de Johansen ... -
Comparação de modelos de taxa de câmbio: Random Walk ainda é o melhor modelo?
2019-08-02O caso clássico de comparação de modelos de taxa de câmbio foi amplamente estudado por diversos estudiosos, inclusive tentando reavaliar o conceito contra intuitivo encontrado por Meese e Rogoff (1983) de que o Random Walk ... -
Comparando a capacidade preditiva das projeções de mercado
2011-02-07O objetivo desse trabalho é a comparação das previsões obtidas através da base de dados da pesquisa Focus do Banco Central do Brasil, para as Projeções de Mercado de câmbio, juros e inflação. O trabalho não visa avaliar ... -
In search of exchange rate predictability: a study about accuracy, consistency, and granger causality of forecasts generated by a Taylor Rule Model
2015-01-30Este estudo investiga o poder preditivo fora da amostra, um mês à frente, de um modelo baseado na regra de Taylor para previsão de taxas de câmbio. Revisamos trabalhos relevantes que concluem que modelos macroeconômicos ... -
Testando a superioridade preditiva do passeio aleatório em modelos de taxa de câmbio real efetiva
2016-02-02O estudo busca identificar quais variáveis são as mais relevantes para previsão da taxa de câmbio real efetiva e analisar a robustez dessas previsões. Foram realizados testes de cointegração de Johansen em 13 variáveis ...
