Listagem por Assunto "Bovino de corte - Preços - Brasil"

Itens para a visualização no momento 1-2 of 2

Razão ótima de hedge em função do horizonte de hedge e da periodicicidade dos dados: uma aplicação no mercado de boi gordo brasileiro

Guimarães, Ricardo Lorippe
2006-01-18

As observações relatadas por Myers e Thompson, em seu artigo 'Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation' de 1989, foram analisadas neste estudo utilizando o boi gordo como a commodity de interesse. Myers e Thompson, ...
A taxa ótima de hedge no mercado brasileiro do boi gordo: uma abordagem com BEKK, DCC e BEKK com dummies de safra e entressafra

Lazzarini, Dárcio Aurélio Benetton
2010-04-29

This dissertation has three objectives. The first is to find out the best method to calculate the optimal hedge ratio of the brazilian market of live cattle. In order to do this, five models were tested: BEKK, DCC of Tse ...