Browsing by Subject "Avaliação de riscos - Modelos matemáticos"

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    • Avaliação, decomposição e diversificação do risco no mercado paulista de ações 

      Leite, Helio de Paula
      1993-10-13
      Análise do comportamento dos principais índices de risco no mercado de ações de São Paulo no período de julho de 1984 a junho de 1990. Estudo das condições de diversificação presentes no mercado acionário paulista neste ...

    • Os determinantes do risco sistemático 

      Werneck, Viviane de Souza
      2009-06-23
      As teorias sobre risco sistemático iniciadas em 1932 com Knight sempre buscaram determinar variáveis que pudessem explicar e determinar o nível de risco sistemático de um sistema financeiro. Neste sentido, este estudo ...

    • O uso do value at risk (var) como medida de risco para fundos de pensão 

      Machry, Manuela Silva
      2003-03-12
      Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, e sua aplicabilidade aos fundos de pensão. Descreve as principais metodologias de cálculo e as situações nas quais o uso ...