Listagem por Assunto "Avaliação de riscos - Metodologia"
Itens para a visualização no momento 1-4 of 4
-
Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro
2007Many methodologies to measure market risk have been developed and improved in the last few decades. While some methodologies are non-parametric, others are parametric. Some methodologies are theoretical, while others are ... -
A simulação de Monte Carlo como instrumento de análise de riscos e seleção de projetos
2003-09-29Trata da aplicabilidade da Simulação de Monte Carlo para a análise de riscos e, conseqüentemente, o apoio à decisão de investir ou não em um projeto. São abordados métodos de análise de riscos e seleção de projetos, bem ... -
O uso do value at risk (var) como medida de risco para fundos de pensão
2003-03-12Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, e sua aplicabilidade aos fundos de pensão. Descreve as principais metodologias de cálculo e as situações nas quais o uso ... -
Value-at-risk: aplicação de cinco metodologias a carteiras teóricas compostas por ações e títulos de renda fixa no Brasil
2000-04-04Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre VAR no Brasil e no exterior. Testa o desempenho de cinco metodologias de VAR, a saber: metodologia Paramétrica com uso da ...
