Browsing by Subject "Administração de risco - Modelos matemáticos"
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Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
2009-11-30Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ... -
Central limit theorems for risk averse optimization problems
2017Nós estudaremos propriedades estatísticas de aproximações pela média amostral (SAA) de problemas de otimização estocástica aversos ao risco. Inicialmente, discutimos alguns resultados teóricos importantes que serão úteis ... -
Transformações da probabilidade de default: do mundo neutro a risco para o mundo real
2015-08-24Este trabalho aborda os fundamentos da relação entre a medida neutra a risco e o mundo físico, apresentando algumas metodologias conhecidas de transformação da medida de probabilidade associada a cada um destes dois ...
