Listagem por Assunto "Administração de risco - Métodos estatísticos"
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Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas
2004-08-17Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras ... -
Value at risk e expectes shortfall: medidas de risco e suas propriedades: um estudo empírico para o mercado brasileiro
2013-01-29Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) são modelos quantitativos para mensuração do risco de mercado em carteiras de ativos financeiros. O propósito deste trabalho é avaliar os resultados de tais modelos para ativos ...
