Browsing by Subject "Administração de risco"
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Adições à proposta do modelo SUSEP de risco de mercado
2014-11-28Seguindo a tendência mundial de um melhor gerenciamento de riscos, o regulador do mercado de seguros brasileiro, após a implementação dos demais riscos, está em fase avançada de desenvolvimento de seu modelo para aferir o ... -
Alocação de riscos e equilíbrio econômico-financeiro em contratos de gestão: o caso da fundação OSESP
2016-04-06Partnerships between government and civil society institutions have proven an essential tool for the achievement of public policy. The 'National Program for Publicization', focusing on the non-exclusive public services, ... -
Uma análise comparativa entre a metodologia analítica e a metodologia de simulação Monte Carlo para o cálculo do value at risk
2000-04-27O presente trabalho tem por objetivo descrever, avaliar comparar as metodologias analítica da simulação Monte Cario para cálculo do Value at Risk (Valor em Risco) de instituições financeiras de empresas. Para comparar as ... -
Análise de risco de cauda em carteiras de ativos nacionais usando a teoria do valor extremo
2019-07-31O objetivo do trabalho é demonstrar a superioridade da Teoria do Valor Extremo (TVE) como modelo de risco em carteiras de ativos nacionais, como forma de capturar adequadamente eventos de grande turbulência e volatilidade ... -
Análise de risco de crédito: aplicação dos modelos de Merton e Hull no mercado brasileiro
2017-05-30This work aims to quantify the credit risk of Brazilian companies, by using tools whose refinement and precision is more and more required by financial institutions on credit loans. In this regard, It is analyzed the credit ... -
Análise de risco em seguros: um caso prático de uso de ferramentas de simulação de risco na subscrição de apólices de seguro
1997-11-27A revisão de conceitos trata do tema risco e análise de risco, sob o aspecto teórico, definindo e explorando as dimensões dadas pelos estudiosos do assunto e pelos profissionais de seguro, dando conceitos de risco e técnicas ... -
Uma análise do gerenciamento de riscos nas consultorias de tecnologia de informação
2003o objetivo principal deste trabalho é verificar como as organizações se comportam no processo de priorização dos riscos a serem gerenciados. A questão analisada consiste em especificar em por que e como, no processo de ... -
Análise dos retornos e características da estratégia de risk arbitrage no Brasil
2016-01-19O presente trabalho tem o objetivo de analisar os retornos de um portfólio investido na estratégia de risk arbitrage no Brasil entre 2004 e 2014, determinando se esta estratégia proporciona retornos anormais. De setembro ... -
Análise e gerenciamento de risco: gestão do risco operacional em instituições financeiras
2002-04-05O mercado financeiro internacional tem sofrido fortes turbulências econômicas nos últimos três anos, trazendo à tona um problema até então ignorado, o risco operacional. Perdas financeiras substanciais, causadas pelo mau ... -
Uma análise endógena do sistema de defesa civil do estado do Rio de Janeiro no bilênio 2012-2014 sobre a ótica das relações político administrativo
2014-12-18The increase in the number of natural disasters, as well as their social and economic effects, in recent years, has raised a larger collection, by the media, population and control organs, in the members of the Civil Defense ... -
Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
2009-11-30Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ... -
Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro
2016-02-02Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ... -
Aspectos institucionais do mercado de renda fixa no Brasil
2000-04-11Apresenta os principais agentes e instrumentos (a vista e derivativos) existentes no mercado de renda fixa no Brasil. Introduz os conceitos de administração de riscos de títulos e carteiras de renda fixa pelos conceitos ... -
Atitude em relação a seguros para bens pessoais: impactos e consequências
2016-11-30This study investigates some antecedents that impact individuals to have a positive attitude towards insurance, as well as one of its consequences, based on the critique of the normative theories about decision making under ... -
Avaliação de linhas de produto sob a ótica de portfólio
2005-09-21O estudo procura avaliar decisões de produção de uma unidade de negócios partindo de conceitos de finanças corporativas como teoria de portfólio, modelo CAPM e a security market line. Em particular, buscou-se avaliar as ... -
Avaliação de métodos de estimação do VAR
2018-05-10O objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a performance de cada um em carteiras formadas por ativos expostos à fatores de risco comumente encontrados em portfólios de ... -
Avaliação de projetos de investimento sob incerteza: o caso de projetos de desenvolvimento de produção de óleo e gás na fronteira do pré-sal
2021-07-27A indústria de óleo e gás no Brasil apresentou crescimento acelerado na última década com a descoberta do Pré-sal. O petróleo é considerado uma commodity, tem seus preços estabelecidos em cadeia internacional, e o ... -
Avaliação de riscos em estratégias de investimentos de longo prazo: aplicação prática em um fundo de pensão
2004-06-29The main subject of the present work is the risk evaluation of long run investment strategies, where the requirement of a practical example led to the use of an Asset Liability Management Model for pension funds, more ... -
Avaliação do impacto da lei Sarbanes-Oxley no Value-at-Risk das empresas que operam na NYSE: uma abordagem de quebra estrutural em regressão quantílica
2008-03-10O objetivo do presente estudo é avaliar a existência de quebra estrutural no Value-at-Risk (VaR) das empresas que negociam suas ações na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE). O evento que justi ca a suspeita de mudança ... -
Avaliação do risco de crédito: aplicação do modelo KMV para obter a probabilidade de default no setor siderúrgico
2007-05-30Credit risk management has assumed increasing importance for the managers and directors of enterprises. Thus, different approaches aimed to measure the probability of default are under discussion nowadays. This paper ...
