Browsing by Subject "Ações (Finanças) - Preços - Modelos matemáticos"
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Avaliação de opções sob consideração de volatilidades históricas, implícitas e condicionadas: o caso TELEBRÁS na BOVESPA
1999-12-01We measured the gains expected in the pricing of options written on Telebrás PN, using models of auto repressive volatility, and having its results were compared to those generated by numeric process of historic and implied ... -
Eventos raros e volatilidade de ações, taxa de câmbio e taxa de juros
2011-08-19O objetivo dessa pesquisa foi testar a relação entre a volatilidade da variação real de índices de ações e eventos raros (positivos e negativos) no PIB real e, adicionalmente, a relação entre a volatilidade das taxas de ... -
Verificação da existência de assimetria de informações no processo de emissão de ações no mercado brasileiro: 'uma forma de medir a importância da estrutura de ativos da empresa'
2002-05-09O presente estudo testa a existência da assimetria de informações no mercado de capitais no Brasil, por meio da realização de testes sobre o comportamento do preço das ações de empresas brasileiras no período de 1994 a ...
