Browsing by Subject "Ações (Finanças) - Preços"
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Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
2005-02-15A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices ... -
Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018
2019-02-07O objetivo desta dissertação é verificar a existência de retornos anormais, volumes de negócios significativos e os betas para as ações incluídas no Índice de Valores da Bolsa de São Paulo (Ibovespa) no período entre 2014 ... -
Aplicação do modelo de Bakshi-Chen no mercado acionário brasileiro: um modelo dinâmico de precificação de ações
2014-08-08There are many works in quantitative finance on the pricing of derivatives, but very little regarding the valuation of underlying stocks. In this dissertation, we will apply the Bakshi-Chen model on the valuation of Brazilian ... -
Atraso no ajuste de preços das ações de baixa liquidez no mercado brasileiro: autocorrelações cruzadas e previsibilidade dos retornos das ações
2013-05-13Esta dissertação investigou, no mercado brasileiro, se o atraso no ajuste de preços das ações de baixa liquidez gera previsibilidade do retorno dessas ações quando comparadas às mais líquidas. O interesse estava em confrontar ... -
Avaliação empírica do comportamento das ações no contexto da reavaliação da carteira teórica do índice BOVESPA
1997-01-15Trata da medição de retornos extraordinários, positivos e negativos, nas ações que experimentam as ocorrências de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do índice Bovespa. Usando a metodologia de 'Event Study', onde se ... -
Conteúdo informacional de insider trades: evidência empírica de retornos anormais
2021-03-26Este estudo avalia a capacidade de agentes externos obterem retornos anormais através de uma carteira construída lendo sinais de negociações de agentes internos. Nós utilizamos a métrica do NPR (net purchase ratio) para ... -
Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa
2013-01-18Dentre as premissas do modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado para o apreçamento de opções, assume-se que é possível realizar a replicação do payoff da opção através do rebalanceamento contínuo de uma carteira ... -
Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým
2020-08-20O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de ‘arbitragem estatística’ com opções de compra europeias. O algoritmo desenvolvido realiza uma avaliação dos valores nominais de uma variável aleatória ( Z ), baseada ... -
Determinantes da taxa de aluguel de ações no Brasil
2011-02-10Esse trabalho analisa as características do mercado de aluguel de ações no Brasil entre agosto de 2007 e agosto de 2010, e busca identificar quais fatores contribuem, ou influenciam, na formação do preço cobrado para se ... -
Determinantes do diferencial de preço entre classes de ações: evidências do mercado brasileiro no período de 2002 a 2014
2015-01-26Este trabalho tem por objetivo contribuir para a discussão acerca do diferencial relativo de preços entre duas classes de ações - ordinárias nominativas (ON) e preferenciais nominativas (PN) - no Brasil e os seus determinantes ... -
Diferenciais de preços entre classes de ações no mercado brasileiro no período de 2011-2020
2021-07-30Ao longo do tempo vários autores estudaram as possíveis determinantes do diferencial de preço entre as classes de ações em mercados acionários no mundo e destacaram, principalmente, o benefício privado de controle como uma ... -
Do cannabis stocks present high idiosyncratic risk and other lottery-stock characteristics??
2021-09-10A Industria de cannabis ainda é incipiente e subdesenvolvida. Com alta regulação e características de um setor insurgente, uma porção significativa do risco enfrentado por empresas de cannabis é específico à essa indústria ... -
The effects of government deficit on equilibrium real exchange rates and stock prices
2003-05-15This paper studies the effect of government deficits on equilibrium real exchange rates and stock prices. The theoretical part modifies a two-country cash-in-advance model like used in Lucas(1982) and Sargent(1987) in order ... -
A estrutura de capital e seu efeito sobre o preço da ação
2012-10-01Ao abordarmos o assunto deste trabalho, procuramos localizá-lo no âmbito mais amplo da Administração financeira. -
Estudo da inter-relação entre os preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa
2009-01-28O trabalho estuda a inter-relação entre preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa durante o período compreendido entre janeiro de 2000 até final de junho de 2008. De um modo geral o estudo busca ... -
Existe puzzle de prêmio de risco acionário (EPP) no mercado brasileiro?: uma análise do período entre 1995 e 2013
2014-05-30Segundo Sampaio (2002), os modelos intertemporais de equilíbrio começaram a ter a sua eficácia na determinação do retorno dos ativos questionada após a publicação do artigo de Mehra e Prescott em 1985. Tendo como objeto ... -
Expectativas heterogêneas análises técnicas e os preços de equilíbrio
2001-08-02Este trabalho trata das consequências sobre os preços de equilíbrio da presença de agentes com racionalidade limitada e da possibilidade de eficácia de um tipo de análise técnica muito utilizada no mercado financeiro: a ... -
Expoente de Hurst e sua eficácia em estratégias de pairs trading intradiário no mercado brasileiro
2019-08-26Este trabalho possui o objetivo de verificar se o expoente de Hurst é uma medida eficaz para selecionar pares de ativos do mercado acionário brasileiro que apresentem resultados financeiros líquidos positivos quando ... -
The high frequency impact of macroeconomic announcements in the Brazilian futures markets
2016-11-01The estimation of the impact of macroeconomic announcements in the Brazilian futures markets is used to uncover the relationship between macroeconomic fundamentals and asset prices. Using intraday data from October 2008 ...
