Browsing by Subject "Ações (Finanças) - Opções para compra"
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Apreçamento de opções de recompra embutidas: uma aplicação ao mercado de debêntures brasileiro
2010-07-17n this work we develop a strategy to price emb edded options. This kind of options exists in a large numb er of deb entures in the Brazilian market. As this market presents a reduced numb er of assets, pricing the emb edded ... -
Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým
2020-08-20O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de ‘arbitragem estatística’ com opções de compra europeias. O algoritmo desenvolvido realiza uma avaliação dos valores nominais de uma variável aleatória ( Z ), baseada ... -
Determinantes do prazo de exercício das opções de ações concedidas aos executivos como remuneração
2014-12-10Given the significant increase in the granting of stock options by companies as means of compensation which sometimes leads to overindulgence such as executives having earned millionaire bonuses before their companies ... -
A distribuição de probabilidade dos retornos das ações no Brasil: uma abordagem não-paramétrica
1995-04-01In this paper we estimate the probability distribution function of the daily return on stock of four Brazilian companies, using a non-parametric method, namely, the kernel estimator. Besides, as a comparison, we have ... -
Ensaios em Finanças
2013-10-11Esta tese é composta de três artigos sobre finanças. O primeiro tem o título 'Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators ' e estuda um método de apreçamento de derivativos em mercados incompletos. ... -
Ensaios em Finanças
2013This thesis is dedicated to studies in finance. The topics are distributed in two subareas, microstructure and asset pricing. There is also an insertion of the study in corporate finance, since we deal with the corporate ... -
Market depth at the BM&FBovespa
2014-03-26O objetivo desse trabalho é estimar a medida dinâmica VNET de profundidade de mercado para ações brasileiras a partir de dados de transação. VNET mede a diferença no número de ações compradas e vendidas no intervalo de ... -
O mercado de opções de Petrobras é eficiente? Um estudo a partir da estratégia delta-gama-neutra
2016-04-25This study aims to verify if the Petrobras options market is efficient in the semi-strong form, that is, if all public information is reflected in these derivative prices. For this purpose, this work tries to achieve profit ... -
O mercado de opções de petrobras é Ineficiente? Um estudo a partir da estratégia delta-gama-neutra
2015-05-27Este trabalho tem como objetivo verificar se o mercado de opções da Petrobras PN (PETR4) é ineficiente na forma fraca, ou seja, se as informações públicas estão ou não refletidas nos preços dos ativos. Para isso, tenta-se ... -
A precificação de opção de recompra em debêntures de infraestrutura brasileiras
2017-28-12On June 24, 2011, Law 12.431/11 was introduced, which granted a reduction of the Income Tax rate on bonds issued with the purpose of financing infrastructure projects. Since then, the so-called "Infrastructure Bonds" have ... -
Pricing options embedded in debentures with credit risk
2016-03-10In this article, we develop a strategy to simultaneously extract a yield curve and price call options embedded in debentures subject to credit risk. The implementation is based on a combination of two methods: term structure ... -
Profundidade de mercado na BM&FBovespa: um modelo de alta frequência para estimação da profundidade de mercado da BM&FBovespa
2013-05-29The objective of this paper is to estimate a dynamic market depth measure, called VNET, for Brazilian stocks using transactions data. VNET gauges the difference between the numbers of buyer- and seller-initiated trades ... -
Recompra de ações: uma abordagem empírica
2001-07-20O trabalho tem por objetivo estudar as motivações pelas quais as empresas recompram suas ações em mercado. Para o caso brasileiro será feito um teste para verificar se existe ou não uma divisão dos ganhos de eficiência ... -
Wrong-way risk in stock swaps: measuring counterparty credit risk and CVA
2015-08-12A stock swap transaction is an alternative way for a company who want to enter into a long position on its own stocks or who intend to set up a repurchase program without having to dispose of cash or contract a loan, or ...
