Browsing by Subject "Ações (Finanças) - Modelos econométricos"
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Avaliação dos impactos de movimentos inesperados nas variáveis macroeconômicas no retorno setorial
2013-05-24O objetivo dessa dissertação é analisar o impacto dos movimentos inesperados de variáveis macroeconômicas nos retornos das ações de empresas de diferentes setores. As variáveis macroeconômicas estudadas serão: produto, ... -
Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
2017-08-22A proposta do estudo é aplicar ao Ibovespa, modelo paramétrico de VaR de 1 dia, com distribuição dos retornos dinâmica, que procura apreciar características empíricas comumente apresentadas por séries financeiras, como ...
