Listagem por autor "Varga, Gyorgy"
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Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
1990-10-25Este trabalho cuida de avaliar a eficiência do mercado de opções de ações da bolsa de valores de são Paulo (BOVESPA). A avaliação é feita através do modelo Black-Scholes, e traz como principal novidade diversas estimativas ... -
Índice de Sharpe e outros indicadores de performance aplicados a fundos de ações brasileiros
2001-12-01We applied several performance measures to evaluate the ten largest stock mutual funds offered in Brazil. The main purpose of this article is to introduce and show the difficulties and shortfalls on the application of the ... -
A pricing model for sovereign bond
1998-07-16Similar to the modeling used to evaluate ccnporate boncls, where it is a put optioo. 011 corporate assets, we modeled sovereign bonds. Instead of company's assets as underlining assets, we used foreign excbange reserves. ... -
Três ensaios sobre taxa de juro brasileira
1996-12-27Este trabalho está dividido em três capítulos. Nos dois primeiros estudamos o comportamento da taxa de juro nominal (que tem um prazo muito curto) e o preço de dois derivativos de taxa de juros negociados no Brasil. No ...
