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Estudo de utilização de uma minimum spanning tree de correlações como seletora de ações em uma estratégia de cointegração no mercado brasileiro

Tomaz, Felipe Rodrigues de Menezes
2017-02-10

This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange ...