Browsing by Author "Mota, Bernardo de Sá"

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    • Desempenho de estimadores de volatilidade do Ibovespa 

      Mota, Bernardo de Sá
      2002-06-28
      O objetivo deste trabalho é comparar diferentes métodos da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) utilizando uma nova metodologia proposta na literatura, denominada volatilidade realizada. ...

    • Desempenho de estimadores de volatilidade na Bolsa de Valores de São Paulo 

      Fernandes, Marcelo; Mota, Bernardo de Sá
      2002-10-01
      O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de diferentes métodos de extração da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) tendo como referência a volatilidade realizada. Comparamos modelos ...