Browsing by Advisor "Simonsen, Axel André"
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Estilo, comovimento e previsibilidade de retorno: uma análise do mercado brasileiro entre 2000-2011
2013-01-29Wahal and Cruz (2009) published an essay adding to the literature on behavior fínance, unifying the concepts of momentum, comovement and style investing as tools for return predictability. They discovered that assets ... -
Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro
2011This study aims to evaluate the behavior of the stock return around exdistribution of capital days in the Brazilian stock market. Using the event study methodology we found evidences of an abnormal return around the event. ... -
Fundos de ações com benchmark em renda fixa mais do que compensam o investidor relativamente aos fundos com benchmark em renda variável?
2011-05-20Este trabalho estuda o diferencial de retorno entre fundos de ações com benchmark em índices de renda fixa e fundos de ações com benchmark em índices de renda variável. A escolha de um índice de renda fixa como benchmark ... -
Prêmio de liquidez no Brasil: um estudo sobre sua existência e seus impactos
2012-05-31This study aims to investigate the existence of a liquidity premium in Brazilian stocks. By building portfolios sorted by various measures of liquidity is possible to test the differential expected return and risk incurred. ...
