Browsing by Advisor "Matone, Ricardo"
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Análise dos comportamentos de curto prazo e longo prazo dos mercados acionários latino-americanos: um estudo baseado em correlações, análise de componentes principais e cointegração
2006-02-14Neste trabalho, através de estudos das correlações, análise de componentes principais e cointegração, é discutida a relação dos comportamentos de curto e longo prazos de índices de mercado de ações representativos de 7 ... -
Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro
2007Many methodologies to measure market risk have been developed and improved in the last few decades. While some methodologies are non-parametric, others are parametric. Some methodologies are theoretical, while others are ... -
Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos
2008-01-08O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de estimadores de volatilidade que utilizam valores extremos (máximo, mínimo, abertura e fechamento) para ativos no mercado brasileiro. Discute-se o viés dos estimadores ... -
Estudo da diferença entre as curvas de título público prefixada em reais interna e externa brasileira
2008-01-17Since September 2005 Brazil government sells fixed reais debt on offshore market. Those bonds trade at a price significantly above similar onshore debt. This disparities remains if we consider the differences of costs and ... -
Mercado brasileiro: aplicação de análise de componentes principais no cálculo de VAR para carteiras de renda fixa
2005The Value at Risk (VAR) approach in this work is performed based on the analysis of the yield curve using Principal Component Analysis (PCA). With this methodology, the movements of the yield curve can be decomposed in a ... -
Pairs trading: aplicação no mercado acionário brasileiro
2006-02-01Esta dissertação estuda a aplicação da estratégia Pairs Trading no mercado acionário brasileiro. Envolve basicamente a identificação de pares de ações que tenham movimentos de preço semelhantes e posteriormente a operação ... -
Razão ótima de hedge em função do horizonte de hedge e da periodicicidade dos dados: uma aplicação no mercado de boi gordo brasileiro
2006-01-18As observações relatadas por Myers e Thompson, em seu artigo 'Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation' de 1989, foram analisadas neste estudo utilizando o boi gordo como a commodity de interesse. Myers e Thompson, ... -
Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos
2007-01-23Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da distribuição normal, principalmente em mercados emergentes. No entanto, muitos modelos de risco utilizados pelas instituições ...
