Listagem por Orientador "Lowenkron, Alexandre"
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Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos
2010-05-24O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades ... -
Distorções no leilão de fechamento de ações da BMF&BOVESPA
2011-05-31The closing price of a stock is the most important reference for the fair value of the company. Given its broad use in several contracts and in situations of asymmetrical information, brokers, traders and fund managers ... -
Efeitos preço e volume associados a mudanças no IBOVESPA e IBrX-50
2007-06-05Segundo Fama (1970), um mercado será dito eficiente na forma semiforte quando não for possível obter retornos anormais para qualquer ativo do mercado utilizando-se de informações públicas e acerca de seus retornos passados, ... -
Um estudo do processo estocástico de preços de commodities e seus determinantes
2008-05-23São dois os objetivos deste trabalho. O primeiro é apresentar o resultado da aplicação de dois modelo de preços de commodities (Reversão à média e Short-Term Variations / Long-Term Dynamics) a série de preços de três metais ... -
Extraindo as expectativas de mercado para a taxa de juros no Brasil usando opções sobre IDI
2009-06-01Este trabalho demonstra como podemos usar opções sobre o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) para extrair a função densidade de probabilidade (FDP) para os próximos passos do Comitê de Política ... -
Fundos de investimento: uma análise da dinâmica entre tamanho, captação e rentabilidade
2010-05-31This paper aims to evaluate how a fund's return is related to its size, total assets under management of the fund’s manager institution among other factors. For the proposed tests, we used the panel data regression model. ... -
Hedge de crédito através de equity: uma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros
2011This paper aims to analyze the results of an operation to hedge a diversified credit portfolio through the use of equity. Initially, a reference to the main theoretical aspects of this dissertation with their definitions ... -
Prospect theory, diversificação ingênua e propensão a risco de especialistas em mercado: evidência empírica no Brasil
2010-05The Prospect Theory is one of the basis of Behavioral Finance and models the investor behavior in a different way than von Neumann and Morgenstern Utility Theory. Behavioral characteristics are evaluated for different ... -
Qual a melhor medida de previsão para inflação futura e juros futuros : (I) dados do focus ou (II) dados de mercado?
2008-05-30A tese analisa o poder preditivo dos mercados futuros e das previsões da pesquisa Focus do Banco Central. O objetivo é saber qual a melhor fonte de informação de inflação e juros futuros. Através da metodologia usada por ... -
Utilização do modelo de Black-Litterman para gestão de hedge funds do Brasil
2010-05-26The Black-Litterman model calculates the expected market returns as a combination of a set of investor views and a neutral reference point. The model uses Bayesian approach to blend both sources of information. The results ...
