Listagem por Orientador "Lima, Luiz Renato Regis de Oliveira"
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The asymmetric behavior of the U.S public debt
2005-05-27Our main goal in this paper was to measure how e¢ cient is risk sharing between countries. In order to do so, we have used a international risk sharIn this paper we re-analyze the question of the U.S. public debt sustainability ... -
Avaliação do impacto da lei Sarbanes-Oxley no Value-at-Risk das empresas que operam na NYSE: uma abordagem de quebra estrutural em regressão quantílica
2008-03-10O objetivo do presente estudo é avaliar a existência de quebra estrutural no Value-at-Risk (VaR) das empresas que negociam suas ações na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE). O evento que justi ca a suspeita de mudança ... -
Desenvolvimento de metodologia de rating baseada no modelo ordered probit
2006-06-16In the last few years there has been an increase in the Brazilian credit market in terms of volume and modality of credit operations. Besides, Banks, which are the main economics financial mediator, have increased their ... -
Empirical evidence on real convergence across brazilian states
2006-06-12This paper examines the real convergence hypothesis across Brazilian states. In order to test for the existence of income convergence the or- der of integration of real Gross State Product (GSP) per capita series is examined ... -
Ensaios em macroeconometria e finanças
2007This thesis is composed of three essays referent to the subjects of macroeconometrics and Önance. In each essay, which corresponds to one chapter, the objective is to investigate and analyze advanced econometric techniques, ... -
Ensaios sobre sustentabilidade da dívida pública
2006Considerando a relevância do tema Finanças Públicas para a economia Brasileira, este estudo contribui com o debate envolvendo a sustentabilidade da dívida pública e a alocação e distribuição dos recursos públicos no Brasil. ... -
Estimação da razão ótima de hedge para dólar futuro usando um modelo M-GARCH-BEKK-Diagonal
2005-08-02o presente trabalho versa, fundamentalmente, sobre o entendimento da volatilidade, sua modelagem e estimação. Como objeto mais específico, tem-se a comparação de dois métodos de estimação da razão de hedge para uma carteira ... -
Um estudo sobre os efeitos da heterogeneidade dos indivíduos na estimação de modelos com dados agregados
2007Esta tese é composta por três artigos, cada um deles correspondendo a um capítulo. Embora cada capítulo verse sobre assuntos distintos, existe a mesma preocupação em todos eles com a correta construção de modelos econométricos ... -
Further investigation of the uncertain trend in U.S. GDP
2005-11-28The presence of deterministic or stochastic trend in U.S. GDP has been a continuing debate in the literature of macroeconomics. Ben-David and Papell (1995) found evindence in favor of trend stationarity using the secular ... -
Política monetária e inflação no Brasil: uma análise pela função de impulso resposta generalizada
2007As décadas mais recentes têm marcado a supremacia dos regimes econômicos que privilegiam as responsabilidades fiscal e monetária. De forma ainda mais destacada, o sistema de metas de inflação vem ganhando espaço, com a ... -
Prevendo inflação usando ridge regressions
2006-06-20Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho de vários modelos econométricos ao prever Inflação . Iniciamos o trabalho utilizando como base de comparação para todos os modelos a tradicional curva de Phillips que usa ... -
Previsões de inflação com a curva de Phillips
2007-05The object of this paper is to investigate the quality of inflation rates's forecasts utilizing an alternative approach in instead of the unemployment rate Phillips traditional curve one. We will use some variables that ... -
A study on time-varying quantile and its applications
2006-06-12This Thesis is the result of my Master Degree studies at the Graduate School of Economics, Getúlio Vargas Foundation, from January 2004 to August 2006. am indebted to my Thesis Advisor, Professor Luiz Renato Lima, who ... -
Tópicos em Econometria Aplicada
2009-12-14This paper has three original contributions. The first is the reconstruction of employment and income series to allow the creation of a new coincident index for the Brazilian economic activity. The second is the construction ...
