Listagem por Orientador "Chela, João Luiz"
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Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse
2020-11-25The objective of this work is to propose a methodology to estimate the credit’s portfolio default rate from macroeconomic variables, using a multiple linear regression model. Thereby it is possible to assess the impact of ... -
Uma extensão do Framework de Almgren-Chriss para execução ótima de transações usando aprendizado de máquina
2020-11-19Este trabalho busca explorar o uso do aprendizado por reforço como uma forma de melhorar uma solução analítica para o problema de liquidação ótima. Dado um determinado volume de liquidação a ser executado com um horizonte ... -
Innovative approach for the equity trading desk management process with the black-litterman model and the robust optimization
2019-08-14Exponential growth of the complexity in the financial market requires more and more the use of computational quantitative approach in any products or services that investment banks offer, not only in the portfolio management. ... -
Modelo de regressão baseado no logaritmo das indenizações incrementais: uma abordagem alternativa ao modelo de Chain Ladder padrão
2019-08-12Com o objetivo de se adicionar uma estrutura estatística ao atual modelo de Chain Ladder para se obter não somente uma estimativa pontual para a projeção de indenizações futuras e para a provisão de sinistros ocorridos e ... -
Modelos para detecção de fraudes utilizando técnicas de aprendizado de máquina
2018-02-12Devido à massificação da concessão do crédito no Brasil, proporcionada principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, o combate a fraudes tornou-se imprescindível no âmbito das instituições financeiras, pois mesmo com ... -
Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro
2018-02-07Este trabalho propõe comparar dois modelos de precificação de opções de índice de taxa de juros utilizados no mercado brasileiro e verificar o modelo de melhor desempenho. Os modelos comparados são os de Heath-Jarrow-Merton ... -
Predição de default de empresas: técnicas de machine learning em dados desbalanceados
2020-11-11Given the importance of credit risk management for the banking sector, probability of default models have become fundamental. In this context, with the advances in the volume of information from customers and the computational ... -
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
2019-08-21O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ... -
Projeção de retornos utilizando Ridge Regression: uma aplicação aos fundos multimercados brasileiros
2019-08-14A análise de estilo baseada em retornos proposta por Sharpe (1992) busca explicar a composição de fundos de investimentos a partir de um modelo de fatores. Baseado na publicação de Simonian e Wu (2019), neste trabalho ... -
Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown
2019-08-21O principal objetivo dos investidores é obter o maior retorno e lucro possíveis, correndo o menor risco. Por outro lado, os gestores de risco têm como responsabilidade o monitoramento dos riscos a fim de impedir que se ... -
Técnicas de machine learning aplicadas na recuperação de crédito do mercado brasileiro
2018-08-08A necessidade de conhecer o cliente sempre foi um diferencial para o mercado e nestes últimos anos vivenciamos um crescimento exponencial de informações e técnicas que promovem a avaliação para todas as fases do ciclo de ...
