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Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro

Silva, Leonardo Tadeu Biondo
2019-07-18

Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o ...
Rentabilidade do Índice de Fundos de Investimento Imobiliários: uma análise da correlação com os mercados de ações e a taxa de juros

Leite, Carlos Henrique Lopes
2021-10-21

O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento das rentabilidades dos fundos imobiliários diante das rentabilidades dos ativos tradicionais do mercado brasileiro. Os resultados encontrados sugerem que o retorno do ...