Listagem por Orientador "Aragão, César Santiago Lima de"
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Uma análise comparativa entre capitais econômico e regulamentar com enfoque em risco de mercado
2008-05In this work, we analyze the methodology developed by the Central Bank of Brazil, following rules set by Basel II, for estimating the Capital that must be held by Brazilian Banks in order to face its financial risks. The ... -
Avaliação do risco de crédito agregado: aplicação do creditrisk+ em instituições brasileiras não-financeiras
2007-05A Avaliação do risco de crédito agregado é um grande desafio para as empresas em todo mundo. O dinamismo do mercado e o desenvolvimento dos derivativos de crédito tornaram a gestão do risco de crédito fundamental para o ... -
Avaliação do risco de crédito: aplicação do modelo KMV para obter a probabilidade de default no setor siderúrgico
2007-05-30Credit risk management has assumed increasing importance for the managers and directors of enterprises. Thus, different approaches aimed to measure the probability of default are under discussion nowadays. This paper ... -
A indústria de Hedge Fund no Brasil: uma avaliação preliminar
2007O objetivo deste trabalho será o de analisar o desempenho dos Hedge Funds brasileiros, mais conhecidos no mercado nacional como Fundos Multimercados com Renda Variável e com Alavancagem, comparando seus riscos e retornos ... -
Previsão de volatilidade para os vértices da estrutura a termo de taxa de juros em reais brasileira
2006-06Este trabalho compara diferentes metodologias de previsão de volatilidade para vértices da estrutura a termo de juros em reais e propõe um novo modelo, batizado como COPOM-GARCH, para estimação desta. O modelo COPOM-GARCH ... -
Risco operacional - modelos de alocação de capital aplicados aos bancos no Brasil
2005-08In the last few years, measuring Operational Risk (OR) becomes the big challenge to the financial institutions in the whole world, meanly with the implementation of the regulatory capital allocation rules from the New Basel ... -
Utilização do modelo de Black-Litterman para gestão de hedge funds do Brasil
2010-05-26The Black-Litterman model calculates the expected market returns as a combination of a set of investor views and a neutral reference point. The model uses Bayesian approach to blend both sources of information. The results ...
