Listagem por Assunto "Taxas de juros"
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Ensaios em econometria aplicada
2009-10-26This thesis has three chapters. Chapter 1 explores literature about exchange rate pass-through, approaching both empirical and theoretical issues. In Chapter 2, we formulate an estate space model for the estimation of the ... -
Ensaios em macroeconometria e finanças
2003Esta tese de doutorado está composta por quatro ensaios em macroeconometria e finanças com aplicações nas áreas de abertura comercial, custo de bem estar do ciclo de negócios e taxas de juros. No primeiro ensaio analisamos ... -
A equação de Euler e a IS: estimações para o Brasil
2008-08Neste artigo estudamos a relação entre a taxa de juros e o hiato do produto no Brasil através da estimação de modelos Novo-Keynesianos. Para tanto, estimamos os modelos por três métodos: (1) método generalizados dos momentos, ... -
Equilibrium interest rates in Brazil: a laubach and williams approach
2016Real interest rates in Brazil are still high in any international comparison, even considered that they have declined significantly in the last few years. The main purpose of this paper is not only to update but also extend ... -
Especificação da paridade descoberta de juros no mercado brasileiro
2014-12-20Medimos a validade da paridade descoberta de juros – PDJ - para o mercado brasileiro no período de janeiro de 2010 a julho de 2014. Testamos a equação clássica da PDJ usando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Após ... -
Essays on forward-looking indicators and the yield curve
2017-04-19This thesis presents three chapters about forward-looking indicators. In the first two chapters, we propose a factor augmented VAR that combines Nelson and Siegel yield curve factors and principal components extracted from ... -
Essays on low interest rates
2020-12-04Por que as taxas de juros estão tão baixas nas economias avançadas? E nas economias emergentes? Esta dissertação investiga o declínio das taxas de juros reais nas últimas décadas, focando em duas hipóteses para explicar ... -
Essays on the monetary aspects of the term structure of nominal interest rates
2001-09-05Interest rates are key economic variables to much of finance and macroeconomics, and an enormous amount of work is found in both fields about the topic. Curiously, in spite of their common interest, finance and macro ... -
Estimando a taxa de juros real neutra brasileira via modelo DSGE
2012-05-28This study aims to estimate a natural real rate of interest quarterly series for Brazil through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, from 2000´s first quarter to 2011´s fourth. The model represents a ... -
Estimando a taxa neutra de juros dos países emergentes e investigando o nível da taxa de juros do Brasil
2019Este trabalho estima a taxa neutra de juros de um conjunto de 26 países emergentes para períodos entre 1995-2018. Um dos objetivos é verificar se a taxa de juros do Brasil é muito elevada frente ao nível da taxa de juros ... -
Estratégias cooperativistas na mensuração e promoção da Educação Financeira da comunidade: estruturação do Centro de Excelência SICOOB em Educação Financeira
2021-11-04Com a estabilização da economia brasileira após a implantação do plano real em 1994, que manteve a inflação sobre controle, foi possível reduzir sistematicamente a taxa de juros nominal. Adiciona-se a essa situação uma ... -
A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos
2011-05-19O presente trabalho tem o objetivo analisar como a oferta de dívida pública é capaz de afetar os yields e o excesso de retorno de títulos públicos. Para tanto, o estudo é baseado em um modelo construído em torno de três ... -
Estrutura a termo da volatilidade em mercados de juros e futuros: características gerais e o mercado futuro de DI
1998-01-22São dois os objetivos deste artigo. O primeiro constitui-se em formalizar e formatar a resposta à questão acerca de como se comporta a volatilidade dos preços de titulos, futuros e derivativos de forma geral ao loogo do ... -
Um estudo sobre o impacto da política fiscal na taxa de juros de de curto prazo
2012-05-28Esta tese tem por objetivo principal examinar a interação da política fiscal com a política monetária. A pergunta central a ser respondida por esse estudo é se a política fiscal tem efeitos sobre a regra de Taylor. Para ... -
Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break
2012-09-17This paper investigates whether there is evidence of structural change in the Brazilian term structure of interest rates. Multivariate cointegration techniques are used to verify this evidence. Two econometrics models are ... -
Eventos raros e volatilidade de ações, taxa de câmbio e taxa de juros
2011-08-19O objetivo dessa pesquisa foi testar a relação entre a volatilidade da variação real de índices de ações e eventos raros (positivos e negativos) no PIB real e, adicionalmente, a relação entre a volatilidade das taxas de ... -
Extraindo as expectativas de mercado para a taxa de juros no Brasil usando opções sobre IDI
2009-06-01Este trabalho demonstra como podemos usar opções sobre o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) para extrair a função densidade de probabilidade (FDP) para os próximos passos do Comitê de Política ... -
A Fiesp contra o capitalismo
2017-04-19 -
Financiamento ao consumo: efeito de parcelamento e juros sobre a demanda de eletroeletrônicos de consumidores com restrição de acesso a crédito
2017-02-09This paper consists of a study over the impact of interest rates and maturities of loans for electronics and home appliances in Brazil, designed for consumers with credit constraints. Using micro data on loans of one of ... -
Fiscal vulnerability in Brazil: a simulated method of moments approach
2018-08-01This article estimates a structural macroeconomic model of the Brazilian economy, with emphasis on the exchange rate, interest rate, inflation and public debt risk premium. The aim is to assess the effect of different ...
