Browsing by Subject "Risco (Economia)"
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Determinantes da apreciação da taxa de câmbio real brasileira nos anos 2000
2013A forte apreciação cambial que o Brasil sofreu na última década se traduziu em um novo debate acerca da hipótese de Doença Holandesa no país. Como a queda da taxa de câmbio real ocorreu em um período de alta de preços de ... -
Determinantes da aversão à perda em decisões financeiras: uma investigação por meio de modelos de equações estruturais
2015Este estudo tem por objetivo principal propor um modelo estrutural por meio da modelagem de equações estruturais que represente os determinantes da aversão à perda em decisões financeiras. A revisão bibliográfica conduziu ... -
Determinantes do desempenho financeiro dos municípios paulistas
2006-08-14The aim of this research is to evaluate the deteminants of municipal fiscal performance in the state of São Paulo and its influence in the municipal creditworthiness during the years of 1997 and 2003. For this work we used ... -
Determinantes do rating de crédito e ciclos econômicos no Brasil
2021-03-18O presente trabalho analisa os determinantes do rating de crédito de emissor de longo prazo (long term issuer rating), em escala nacional, atribuídos pelas Agências Classificadoras Fitch, Moody’s e S&P (“CRAs”), a partir ... -
Os determinantes do risco sistemático
2009-06-23As teorias sobre risco sistemático iniciadas em 1932 com Knight sempre buscaram determinar variáveis que pudessem explicar e determinar o nível de risco sistemático de um sistema financeiro. Neste sentido, este estudo ... -
Determinants for political risk insurance of direct investments in emerging markets
2012-03-02Esta dissertação analisa os principais determinantes para investidores contratarem seguro de proteção de riscos políticos (PRI) para seus investimentos diretos, assim com o racional de sair de um PRI não renovando suas ... -
The determinants of Brazilian corporate credit ratings: how did the market react to sovereign downgrades?
2017-01-30First and foremost, I would like to thank my supervisors, Professor Miguel Ferreira at Nova SBE and Professor Ricardo Rochman at FGV-EESP, for their constructive feedback and insightful guidance throughout the research. I ... -
Deviations from covered interest parity: the role played by fundamentals, financial and political turmoils and market frictions
2019-05Recent works for mature markets on covered interest parity suggest that deviations are mean reverting but persistent particularly after 2008 crisis (Du et al., 2018). Our study aims to contribute to the literature by ... -
O diferencial entre as curvas de juros doméstica e externa em reais é uma evidência para o argumento de 'incerteza jurisdicional'?
2008-04-30This work make an analysis of the Brazilian interest rates, and the main features of the sovereign nominal rates curve, with emphasis on fixed income securities issued by the government in local currency (Reais), in both ... -
Dinamicity and unpredictability of emerging markets: an implementation of Goetzamnn and Jorion (1999)
2015-02-27This research is to be considered as an implementation of Goetzmann and Jorion (1999). In order to provide a more realistic scenario, we have implemented a Garch (1,1) approach for the residuals of returns and a multifactor ... -
Disclosure da utilização de derivativos por companhias abertas não-financeiras brasileiras
2001The research aimed to appraise how good the disclosure of transactions with derivative instruments by non-financial Brazilian public companies is, while testing whether foreign capital companies have better disclosure ... -
A diversificação de risco no mercado acionário brasileiro: uma análise empírica na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
1994-03-16O principal objetivo desta dissertação é a determinação do número de ações, que deve ser mantido numa carteira, suficiente para reduzir ao mínimo a sua porção de risco passível de diversificação e, portanto, para reduzir ... -
Does curvature enhance forecasting?
2008In this paper, we analyze the importance of curvature term structure movements on forecasts of interest rates. An extension of the exponential three-factor Diebold and Li (2006) model is proposed, where a fourth factor ... -
Does rollover risk matter in quantitative sovereign default models?
2020-03-12Em teoria, falhas de coordenação entre agentes podem levar países a não repagarem dívidas soberanas outrora contraídas. A presente dissertação busca compreender se este mecanismo é de fato importante para determinação do ... -
Dois ensaios em finanças
2016-03-22We use Brazilian data to compute monthly idiosyncratic moments (expected skewness, realized skewness, and realized volatility) for equity returns and assess whether they are informative for the cross-section of future stock ... -
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
2015-04-07A presente dissertação tem como objetivo apresentar dois importantes modelos usados na análise de risco. Essa análise culmina em uma aplicação empírica para cada um deles. Apresenta-se primeiro o modelo Nelson-Siegel ... -
Dominância fiscal e outros fatores de influência dos prêmios de risco no Brasil: uma análise do período sob o regime de metas para a inflação
2005-04-28A utilização do regime de metas para a inflação no Brasil está constantemente na pauta do debate econômico no país. Desde a sua implementação, em meados de 1999, há questionamentos sobre sua viabilidade e eficácia no ... -
O efeito da diversificação na mineração
2014-05-19This study analyses the effects of diversification in risk and return among the major global mining players. To evaluate the diversification, firstly, we created a ranking that relates risk, degree of diversification and ... -
Efeitos de gastos do governo em um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral com restrições financeiras
2010-09Recentes evidências empíricas sugerem que o consumo aumenta em resposta a um aumento nos gastos do governo. Essa descoberta não pode ser facilmente reconciliada com os resultados dos modelos de otimização dos ciclos ... -
Efetividade do cross hedging dos novilhos argentinos e uruguaios no mercado futuro do boi gordo brasileiro
2013-09-20Na Argentina e no Uruguai, diversas tentativas de negociação de contratos futuros e de índice de preços de carne bovina foram frustradas ao longo dos anos, tendo os derivativos lançados fracassado, em um curto espaço de ...
