Browsing by Subject "Modelos econométricos"
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Estimando o desalinhamento cambial brasileiro: uma análise de robustez a partir do modelo global com mecanismo de correção de erros
2015-09-01This paper aims to compare two different methodologies to estimate exchange rate misalignment. The first methodology consists of using multivariate time series techniques and a model with domestic variables. The second ... -
Estimating and forecasting the volatility of Brazilian finance series using arch models
1999-05-01The goal of this paper is to present a comprehensive emprical analysis of the return and conditional variance of four Brazilian financial series using models of the ARCH class. Selected models are then compared regarding ... -
Estimating strategic complementarity in a state-dependent pricing model
2013-05Apresentação dos palestrantes Marco Bonomo - Insper e Tiago Berriel - FGV EPGE no contexto do evento "3rd Global Conference - Business Cycles". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/business-cycles/pt/index.php>. -
Estimation of DSGE Models: A Monte Carlo Analysis
2013-06-18We investigate the small sample properties and robustness of the parameter estimates of DSGE models. Our test ground is the Smets and Wouters (2007)'s model and the estimation procedures we evaluate are the Simulated Method ... -
Estudo comparativo do poder preditivo do PIB brasileiro por variáveis macroeconômicas em relação ao conjunto de variáveis da estrutura de taxa de juros
2012-08-16O trabalho busca comparar dois conjuntos de informações para a projeção das variações do PIB brasileiro: através de modelos econométricos aplicados sobre a série univariada do PIB, e a aplicação dos mesmos modelos, mas ... -
Estudo do nível da taxa neutra de juros do Brasil estimado por Regra de Taylor com dados em painel de países emergentes entre 1995-2018
2019-08-16Este trabalho estima a taxa neutra de juros de um conjunto de 26 países emergentes para períodos entre 1995-2018. Um dos objetivos é verificar quão elevada é a taxa de juros do Brasil frente a outras economias emergentes. ... -
Um estudo dos supermercados no Brasil: uma investigação sobre a demanda de mercado, a fatia de mercado e a área de influência
2003This work is built upon findings of previous studies1 conducted by the author, and aims to offer a contribution to the infant retail theory. We managaed to develop and operationalize the concepts of trading area, market ... -
A Factor Augmented Vector Autoregressive model and a Stacked De-noising Auto-encoders forecast combination to predict the price of oil
2019-01-24A dissertação a seguir tem como objetivo mostrar os benefícios de uma combinação de previsão entre uma metodo econométrico e um de Deep Learning. De um lado, um Factor Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) com identificação ... -
False Discoveries and Luck in the Brazilian Equity Fund Market
2021-08-20In this study I investigate the performance of equity funds in Brazil between January 2001 and January 2021. I do that by applying the False Discovery Rate methodology to the entire sample, as well as to sub-samples separated ... -
O fator comum associado à dinâmica de preços das commodities : a relação de cointegração e o fator dinâmico
2013-11-27Este trabalho analisa a importância dos fatores comuns na evolução recente dos preços dos metais no período entre 1995 e 2013. Para isso, estimam-se modelos cointegrados de VAR e também um modelo de fator dinâmico bayesiano. ... -
Fatores determinantes dos preços dos alimentos - o impacto dos biocombustíveis
2010-08Esse estudo inédito aborda os eventuais impactos dos biocombustíveis na cadeia alimentar e inclui modelos econométricos para testar a contribuição de cada fator na explicação da alta dos preços dos alimentos. -
Fatores determinantes para o desenvolvimento do mercado de emissão de dívidas: uma análise em painel
2020-07-17A partir do final dos anos 90, surgiram estudos que buscavam entender porque os mercados de dívida local em países emergentes eram menos desenvolvidos se comparados aos países mais ricos. Essa disparidade foi pronunciada ... -
A filosofia value investing na gestão de fundos de investimentos brasileiros
2012-05-23Esta dissertação contribui com as pesquisas sobre value investing no Brasil, analisando os fundos brasileiros que adotam tal filosofia. Seu objetivo é identificar alguns dos fatores que influenciam as decisões dos gestores ... -
Financialization of the commodity future markets: a SVAR model approach
2017-01-25This is a study regarding the impact of the index investments in the Commodity Future Market. The models applied, focus on the Causal Analysis and the Impulse Response Function through an orthogonalisation of the Vector ... -
Finding a maximum skewness portfolio - A general solution to three-moments portfolio choice
2001-09-10Considering the three first moments and allowing short sales, the efficient portfolios set for n risky assets and a riskless one is found, supposing that agents like odd moments and dislike even ones. Analytical formulas ... -
The finite-sample size of the BDS test for GARCH standardized residuals
2012-04-25This paper uses a multivariate response surface methodology to analyze the size distortion of the BDS test when applied to standardized residuals of rst-order GARCH processes. The results show that the asymptotic standard ... -
Forecasting inflation using online daily prices: a midas approach for Brazil
2021-05-14Usually, inflation is optimally forecasted using simple time series models or a Phillips’ curve process. However, as more people become online shoppers, “online inflation” turns out to be a good predictor of official ... -
Forecasting inflation with mixed frequency data sampling: an application for Latin America
2021-06-14Este trabalho tem por objetivo analisar a importância dos modelos de frequência mistas (MIDAS) na previsão de inflação na América Latina e, em particular, no Brasil. O primeiro artigo compara diferentes tipos de modelos ... -
Formação de preços de commodities no Brasil
2002-02-27Este trabalho trata do estudo da formação de preços no mercado de commodities brasileiro. O enfoque teórico fornecido pela Microstructure Theory foi utilizado juntamente com o instrumental econométrico da análise de ...
