Listagem por Assunto "Mercado financeiro - Brasil"
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Securitização de recebíveis da agroenergia: um estudo de caso baseado em títulos do agronegócio
2010-11-10Since the late 90’s, the securitization of assets became an important alternative for fund raising in Brazilian market. This financial innovation provides the companies with direct access to the capital market, where they ... -
Sinalização e alinhamento de interesses: um estudo empírico da taxa de desempenho como forma de sinalização ao mercado de fundos de fundos brasileiros
2009-02-05Nos fundos de fundos multimercado brasileiros, os contratos incentivados são realizados por meio da taxa de desempenho que é diretamente proporcional à rentabilidade do fundo quando esta atinge determinado patamar. A taxa ... -
Sistema financeiro e política monetária
1998-09-01 -
Spread ex-post revisitado: um estudo empírico com base em demonstrações contábeis de instituições financeiras do mercado financeiro brasileiro
2020-06-24O objetivo deste estudo foi avaliar o spread bancário sob uma ótica ex-post, utilizando-se de uma base trimestral de registros contábeis referentes a demonstrações do resultado do exercício de 72 instituições financeiras ... -
Underpricing of equity offerings in Brazil
2006-09-11We examine the underpricing of twenty-seven IPOs and twenty-nine SEOs issued in Brazil from January 1999 to March 2006. Determinants on pre-market demand, underwriting activities and information asymmetry were discussed. ... -
O uso de informações externas no mercado de crédito
2002Trato do problema da assimetria de informação no mercado de crédito e do uso da informação externa como forma de minimizar esse efeito negativo. Descreve os modelos teóricos de troca de informação na presença de Bureaus ... -
Valor x crescimento: uma análise empírica da relação risco x retorno nas carteiras de ações da Bovespa
2005-11-24This work shows the relationship between the market-to-book ratio and returns in the Brazilian market, using a sample of stocks from the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa). The results shows that, during the period used ... -
Value at risk e expectes shortfall: medidas de risco e suas propriedades: um estudo empírico para o mercado brasileiro
2013-01-29Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) são modelos quantitativos para mensuração do risco de mercado em carteiras de ativos financeiros. O propósito deste trabalho é avaliar os resultados de tais modelos para ativos ... -
Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel: aplicação ao mercado brasileiro
2015-08-24Modeling the term structure of interest rates has high relevance to the financial market, due to the fact of its utilization for pricing bonds and derivatives, being a fundamental component in the economic policies and ... -
A variabilidade temporal da incerteza no mercado ácionário brasileiro e a relação entre os retornos do mercados de renda fixa e renda variável
2007-01-04Estudamos a possibilidade de que medidas de incerteza no mercado acionário estejam relacionadas com a variação temporal da correlação entre os retornos dos mercados de renda fixa e renda variável. Encontramos evidências ... -
Vencedores e perdedores diários: uma abordagem no mercado brasileiro
2019-08-02Ao analisar ações a característica mais saliente observada é o fato de serem vencedoras ou perdedoras diárias, estas ações recebem destaque em sites e programas de TV ocasionando picos de atenção. Influenciando no comportamento ... -
Viés de sobrevivência nos fundos de investimento de renda variável no Brasil
2012-12-14Este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos da estratégia das gestoras de recursos em eliminar seus fundos com piores resultados a fim de preservar o melhor histórico de retornos possível para seu conjunto de fundos. ... -
A volatilidade dos títulos de renda fixa pós-fixados indexados à inflação, comparada a volatilidade da renda variável no Brasil no período 2006-2017
2017-12-04A importância do risco na formação de portfólios compostos por ativos de renda fixa e de renda variável é um assunto recorrente em trabalhos acadêmicos que visam auxiliar os gestores na composição de Carteiras Eficientes. ...
