Browsing by Subject "Mercado financeiro"
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Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais
2020-11-24Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ... -
Estimação do modelo APT (Arbitrage Pricing Theory) para o mercado brasileiro de FIIs
2017-02-12This thesis seeks to investigate the risk factors that determine the returns of the FIIs traded in the stock exchange and organized counter markets of the BVMF, through the estimation of the APT model, according to the two ... -
Estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada: uma aplicação para o mercado Brasileiro
2018-12-12Essa dissertação propõe a aplicação da estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada ao mercado brasileiro e compara seus resultados frente a estratégia original, Momento Pura, e frente a estratégia passiva de investir ... -
Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel
2013-08-21Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia ... -
Estratégias de momentum no mercado cambial
2016-02-15Utilizo dados semanais para investigar a lucratividade de estratégias de momentum no mercado de câmbio baseadas em dois diferentes métodos de extração da tendência, possivelmente não linear. Comparo a performance com as ... -
Um estudo comparativo estrutural entre fundos de investimentos de impacto no mercado brasileiro e em mercados desenvolvidos: alternativas para o crescimento do setor no Brasil
2019-08-14Este trabalho visa comparar as características estruturais dos Fundos de Investimentos de Impacto no Brasil e em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, especialmente no que se refere a Governança, Transparência ... -
Estudo da relação entre responsabilidade social corporativa e criação de valor a partir de um modelo de quatro fatores
2016-12-05This study uses a four factor asset pricing model - a standard Fama and French (1993) three factor model augmented by a sustainability factor - to assess the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and ... -
Estudo dos modelos de risco de mercado na crise do Brasil
2016-11De acordo com Phillipe Jorion dos pioneiros do VaR(Value at Risk), uma boa estimação é fundamental para o gerenciamento de risco. Portanto, o trabalho investigará os principais modelos de VaR. O modelo de cópulas, por ser ... -
Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado
2016-08-12O objetivo deste trabalho é comparar as metodologias anterior e atual da taxa DI-Cetip e indicar as suscetibilidades de cada procedimento. Por meio da geração de operações com taxas e volumes coerentes com o histórico, foi ... -
Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
2012-04-19Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios ... -
Um estudo sobre o poder de certificação dos fundos de private equity e venture capital nos IPOs realizados no mercado brasileiro
2007-05A melhora na situação econômica do Brasil, observada nos últimos anos, resultou em um aumento expressivo no número de IPOs realizados no mercado brasileiro tornando o mecanismo de desinvestimento através do mercado de ... -
Eventos ESG negativos: a influência no portfólio do investidor
2021-09-17Nos últimos anos o mercado financeiro global tem passado por uma transformação através da popularização do conceito de investimento ESG e aqui no Brasil não foi diferente. O presente trabalho busca examinar se eventos ... -
A existência de leading indicators no mercado financeiro
2019-08-02O trabalho tem como objetivo analisar os potenciais leading indicators que apontam tanto a ocorrência de uma crise no Brasil, definida como um evento binário, quanto a magnitude de um episódio de recessão. Para a solução ... -
A expansão do microcrédito
2008-10-03O interesse pelas microfinanças, em especial pelo microcrédito, aumentou no mercado financeiro internacional. -
Expectativas heterogêneas análises técnicas e os preços de equilíbrio
2001-08-02Este trabalho trata das consequências sobre os preços de equilíbrio da presença de agentes com racionalidade limitada e da possibilidade de eficácia de um tipo de análise técnica muito utilizada no mercado financeiro: a ... -
Extraindo as expectativas de mercado para a taxa de juros no Brasil usando opções sobre IDI
2009-06-01Este trabalho demonstra como podemos usar opções sobre o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) para extrair a função densidade de probabilidade (FDP) para os próximos passos do Comitê de Política ... -
Financial disruption as a cost of sovereign default
2014-01-24Este trabalho analisa de forma quantitativa os custos para a economia de um default soberano, num modelo onde bancos comprados em d´ıvida tˆem um papel central na intermedia¸c˜ao financeira para os investimentos do setor ...
