Listagem por Assunto "Mercado de capitais - Brasil"
Itens para a visualização no momento 81-96 of 96
-
Reações a choques macroeconômicos e limites à arbitragem
2015Este artigo consistiu de uma análise dos limites à arbitragem, contribuindo com pesquisas em Finanças Comportamentais. Foi formado um modelo multifatorial autoregressivo e de variância condicional com base na liquidez, ... -
A relação entre o BETA e as variáveis fundamentais da empresa: um estudo voltado para o mercado acionário brasileiro
2013-12-17This paper seeks to better understand the relation between the beta and some company fundamentals, so that we be able to verify if they have a relevant impact in the company’s systematic risk, besides contributing to this ... -
A relação risco-retorno: análise do desempenho de modelos de risco e de um modelo comportamental no mercado brasileiro
2003-04-01Trata da avaliação do desempenho de modelos alternativos de precificação de ações no mercado de capitais brasileiro. Testamos modelos de risco uni e multifatorial e um modelo comportamental baseado em características. -
Relações planejadas
2007-10-03Na última década, o mercado de capitais brasileiro presenciou forte crescimento, tornando-se hoje uma opção consistente para a obtenção de recursos pelas empresas. Paralelamente, cresceu também a consciência quanto à ... -
Robert John van Dijk [entrevistado por Françoise Terzian]
2007-10-03Robert John van Dijk assumiu, em 2001, a direção da BRAM – Bradesco Asset Management, onde, desde então, trabalha para a consolidação da empresa, que hoje já administra mais de R$ 127 bilhões em recursos. Formado em ... -
Surpresas com relação à política monetária e o mercado de capitais: evidências do caso brasileiro
2007-02-08Este trabalho avalia os efeitos que as ações de política monetária exercem sobre o mercado acionário brasileiro. Através da definição de medidas para estimar a surpresa causada neste mercado pelas decisões do Comitê de ... -
Taxa de desconto a ser adotada pela patrocinadora na avaliação atuarial das obrigações de benefícios pós-emprego
2019-08-12Este trabalho tem por finalidade demonstrar que as regras estabelecidas para o cálculo da taxa de desconto das obrigações atuariais pelo Pronunciamento Contábil CPC 33 (R1), para os benefícios pós-emprego, são pouco aderentes ... -
Testando a hipótese de passeio aleatório no mercado de ações brasileiro
2017-01-27This paper revisits the theory of market efficiency and analyzes the Brazilian capital market for a more recent period in order to verify if the improvement pointed out in the study by Bonomo (2002) persists, that is, if ... -
Teste da hipótese de eficiência semiforte do mercado brasileiro: analisando informações fundamentalistas
2019-02-06Este trabalho tem como objetivo demostrar a invalidade da hipótese de eficiência semiforte, proposta por Fama (1970), no mercado acionário brasileiro, através da elaboração e análise dos retornos obtidos por estratégia de ... -
Tokens, criptoativos e contratos de investimento coletivo: análise de casos
2020-11O presente trabalho possui como objetivo verificar se tokens e criptoativos são valores mobiliários e em quais hipóteses isso ocorre. Primeiramente foram identificados os conceitos de valores mobiliários e de criptoativos ... -
Underpricing of equity offerings in Brazil
2006-09-11We examine the underpricing of twenty-seven IPOs and twenty-nine SEOs issued in Brazil from January 1999 to March 2006. Determinants on pre-market demand, underwriting activities and information asymmetry were discussed. ... -
O uso de derivativos da taxa de câmbio e o valor de mercado das empresas: um estudo sobre o pass-through no mercado de ações brasileiro
2009-02-16Este trabalho examina o impacto da utilização de derivativos de moedas no valor de mercado da firma, a partir de uma amostra de 48 empresas não-financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 1999 a ... -
Utilização de derivativos em empresas não-financeiras de capital aberto no Brasil nos diversos setores econômicos
2012-12-14Este trabalho analisa o uso de derivativos por empresas não-financeiras listadas em bolsa no Brasil no ano de 2011. É um estudo baseado nas informações divulgadas pelas empresas a partir da publicação da Instrução CVM 475 ... -
Verificação da existência de assimetria de informações no processo de emissão de ações no mercado brasileiro: 'uma forma de medir a importância da estrutura de ativos da empresa'
2002-05-09O presente estudo testa a existência da assimetria de informações no mercado de capitais no Brasil, por meio da realização de testes sobre o comportamento do preço das ações de empresas brasileiras no período de 1994 a ... -
Voting premium in the Brazilian equity market
2014-03-26This study aims to estimate the control premium in the Brazilian stock market, based on the dual-class price differential. We first show that the average control premium is positive from July 2003 to June 2013. This is ...
