Browsing by Subject "Investimentos - Análise"
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Investimentos hoje: alternativas e estratégias
2012Apresentação elaborada para o Ciclo de Palestras (2012). -
Investimentos hoje: fundos de investimento
2012Apresentação desenvolvida para o Ciclo de Palestras (2012). -
Licitação técnica e preço: estudo de caso da implantação de sistema integrado de gestão de resíduos sólidos à luz da teroria das opções reais
2008-12-15O procedimento licitatório é o meio utilizado pela Administração Pública para selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É praxe neste procedimento o uso do método do fluxo de caixa descontado ... -
O mercado de ouro no Brasil: uma análise financeira
1995-05-23Trata do Mercado de ouro no Brasil situando-o num contexto global. Analisa aspectos como oferta e demanda de ouro, alternativas de investimento em ouro disponíveis no Brasil, o processo de formação de preços e análise de ... -
Merton portfolio optimization problem
2017Merton’s portfolio optimization problem is the choice an investor must make of how much of its wealth it should consume and how much it should allocate between stocks and a risk-free asset in order to maximize the expected ... -
O método das opções reais aplicado na avaliação das oportunidades de investimento no setor de seguros
2003Esta dissertação tem como objetivo demonstrar a validade do método de análise da avaliação das oportunidades de investimentos que utiliza a Teoria das Opções Reais. De forma a demonstrar a aplicabilidade desta metodologia ... -
Mid-auction information acquisition
2000-10-09This paper studies a model of a sequential auction where bidders are allowed to acquire further information about their valuations of the object in the middle of the auction. It is shown that, in any equilibrium where the ... -
Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
2010-02-11Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção ... -
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
2009-02-02O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando ... -
Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading
2013-02-01As operações de alta frequência (High-Frequency Trading - HFT) estão crescendo cada vez mais na BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), porém seu volume ainda se encontra muito atrás do volume de operações similares ... -
Modelos de risco de mercado com fat tail: análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
2008-02-08O objetivo deste trabalho foi mostrar modelagens alternativas à tradicional maneira de se apurar o risco de mercado para ativos financeiros brasileiros. Procurou-se cobrir o máximo possível de fatores de risco existentes ... -
Momentum strategy among countries and industries: evidence from global stock indices and ETFs
2019-01-14This paper examines several momentum strategies for European countries and industries, namely on individual stock level, national or macromomentum level and for ETFs. This study finds most evidence for momentum presence ... -
On the robustness of the principal volatility components
2018-03In this paper, we analyse the recent principal volatility components analysis procedure. The procedure overcomes several diculties in modelling and forecasting the conditional covariance matrix in large dimensions arising ... -
Opções reais com aplicações a project finance
2003-04-04O presente trabalho busca contribuir para a disseminação e evolução da teoria de opções reais através de uma dupla proposta: a) justificar e aprofundar o estudo da teoria de opções reais, mostrando sua aplicabilidade e ... -
Opções reais e compras alavancadas (leveraged buy-outs): um estudo de caso aplicado a magnesita
2009-02-09O objetivo deste trabalho é propor um modelo de estruturação e avaliação de opções reais em um contexto de compra alavancada (LBO), através da aplicação em um estudo de caso. As opções reais foram aplicadas na modelagem e ... -
Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados
2021-11-29Em investimentos, sob a ótica do investidor racional, procuramos avaliar as oportunidades de mercado, observando a possibilidade de retorno em relação aos tipos de riscos envolvidos nas estratégias de alocações dos recursos. ... -
Otimização de riscos x minimização de riscos: o papel da regulação
2015Este trabalho concentra no risco de mercado, que é decorrente da mudança no valor de posições em função de mudanças nos preços e taxas dos ativos e passivos dos quais as posições dependem. -
Painting the black box white: a fundamentalist-based trading strategy using interpretable trees
2020-06-16Difficulty understanding how a black box model makes predictions has undermined machine learning’s success in financial markets, according to a recent article from Bloomberg (2019b). Our work shows how model-agnostic methods ... -
Percepção de agentes do mercado de capitais sobre os fatores que influenciam o investimento em Brazilian Depositary Receipt (BDR)
2018-05-25This work is a mixed study aimed at capturing the perception of a selected group of capital market agents about the factors that influence the Brazilian Depositary Receipt (BDRs) investment in the Brazilian market. This ... -
As percepções de risco sobre investimentos na ótica de leigos e especialistas - uma comparação das percepções de risco de médicos e CFPs sobre investimentos no Brasil
2017-01-09A maioria dos investidores se vê esmagada por uma vasta quantidade de informações, muitas vezes de natureza abstrata. Além disso, o formato padrão utilizado para comunicar os riscos é, geralmente de difícil compreensão e ...
