Listagem por Assunto "Ações (Finanças)"
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Equity premium no Brasil e o comportamento do investidor
2015O objetivo deste estudo é verificar se a alocação em ações por parte dos investidores brasileiros é compatível com a Teoria do Prospecto proposta por Kahneman e Tversky (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope de ... -
Especificação de um modelo para explicação e projeção de retornos do IBRX-100
2015-08-24In this work, we propose an econometric model specification in the short form, estimating by ordinary least squares (OLS) and based in macroeconomic variables, with the goal of explaining trimestral returns of stock index ... -
Essays on economic regulation
2012-07-09It is known that stock prices of public listed regulated companies react to price revisions by the regulator, and that the information conveyed by this price reaction might be used by the regulator on the contract design. ... -
Estilo, comovimento e previsibilidade de retorno: uma análise do mercado brasileiro entre 2000-2011
2013-01-29Wahal and Cruz (2009) published an essay adding to the literature on behavior fínance, unifying the concepts of momentum, comovement and style investing as tools for return predictability. They discovered that assets ... -
Estratégia de arbitragem estatística da variância implícita versus realizada por meio da replicação dinâmica do swap de variância no mercado de ações brasileiro
2016-08-10Nos últimos anos, o uso da volatilidade como uma classe de ativo tem ganhado relevância para investidores e gestores de portfólios, e a maneira mais eficaz de se obter proteção ou exposição pura a esse instrumento é através ... -
Estratégia de investimento baseada em dividendos no mercado brasileiro
2020-07-31Pode-se dizer que, dentre as estratégias de investimento estudadas, àquelas baseadas em dividendos estão entre as mais polêmicas. Isso se dá porque para alguns, os dividendos são considerados muito importantes para tomada ... -
Estratégias de investimentos em ações por meio de indicadores quantitativos no mercado brasileiro
2018-09-27O objetivo deste trabalho é examinar quais indicadores levaram a retornos excedentes no mercado brasileiro durante o período de 31 de março de 2000 a 31 de março de 2018, através das carteiras de ações construídas anualmente ... -
Estudo de utilização de uma minimum spanning tree de correlações como seletora de ações em uma estratégia de cointegração no mercado brasileiro
2017-02-10This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange ... -
Estudo do comportamento do retorno das ações ao redor da data ex-distribuição de capital no mercado acionário brasileiro
2011This study aims to evaluate the behavior of the stock return around exdistribution of capital days in the Brazilian stock market. Using the event study methodology we found evidences of an abnormal return around the event. ... -
Estudo do impacto do patrimônio na rentabilidade dos fundos de investimentos em ações
2012-04-16O aumento do patrimônio de um fundo de ações provoca impacto no dia-a-dia da gestão, uma vez que o volume de compra e venda aumenta. Isto por sua vez impacta diretamente o desempenho destes fundos. O objetivo desta dissertação ... -
Um estudo empírico sobre a validade de medidas de criação de valor para análise dos retornos das ações no mercado brasileiro
2002-05-08O presente trabalho estuda o arcabouço teórico dos diferentes indicadores de criação de valor para os acionistas e avalia a relevância e eficácia dessas métricas como reais indicadores de geração de valor. Foram escolhidas ... -
Um estudo sobre a inter-relação dos mercados de ações e títulos públicos sob a ótica da liquidez e volatilidade
2013-01-29Na última década, a economia brasileira apresentou-se estável adquirindo maior credibilidade mundial. Dentre as opções de investimento, estão os mercados de ações e de títulos públicos. O portfolio de investimento dos ... -
Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
2012-04-19Este trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios ... -
Eventos ESG negativos: a influência no portfólio do investidor
2021-09-17Nos últimos anos o mercado financeiro global tem passado por uma transformação através da popularização do conceito de investimento ESG e aqui no Brasil não foi diferente. O presente trabalho busca examinar se eventos ... -
An examination of the cross-sectional relationship of beta and return in international stock returns: evidence from emerging and developed markets
2018-01-16This paper will follow Pettengill et al.’s (1995) approach to examine the unconditional and conditional relationship between beta and returns from January 1995 to May 2017 in a well globally diversified sample of 22 emerging ... -
Excesso de confiança e folga financeira no desempenho econômico financeiro de empresas listadas no IBRX-100 da BMF&Bovespa
2015As finanças comportamentais buscam explicar os aspectos comportamentais relacionados aos indivíduos e sua influência nas tomadas de decisões financeiras. Este artigo escolheu tratar da variável comportamental excesso de ... -
Expectativas do mercado acionário durante a crise: o que dizem as opções e microdados das ações da Petrobrás?
2013-03-20No artigo serão investigadas as expectativas e assimetrias de informação que os agentes possuem a respeito de um determinado ativo financeiro, no nosso caso as ações preferenciais da Petrobrás. Para isso utilizaremos duas ... -
Fatores críticos de sucesso na corretagem de ações pela internet na visão do investidor: um estudo exploratório
2002The aim of this study is to investigate, under the perspective of the investor, the determinant factors for the success of the stock brokerage process over the Web, through financial portals in the Brazilian Internet. This ... -
Fatores-chave na qualidade de sistemas de home broker: uma análise teórico-empírica
2009This work has as main objective the development of a key factors¿ model for the quality of Home Broker systems. An explanatory research was performed, based on a quantitative approach. To achieve this goal, some theoretical ... -
A filosofia value investing na gestão de fundos de investimentos brasileiros
2012-05-23Esta dissertação contribui com as pesquisas sobre value investing no Brasil, analisando os fundos brasileiros que adotam tal filosofia. Seu objetivo é identificar alguns dos fatores que influenciam as decisões dos gestores ...
