Browsing by Subject "Mercado financeiro - Brasil"
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Modelo de seleção de ações a partir de registros contábeis e de indicadores de mercado, utilizando técnicas de análise de componentes principais, support vector machine e redes neurais no mercado brasileiro
2020-05-26O objetivo deste trabalho é propor um modelo de seleção de ações que superem o índice IBrX 100, com base em seus registros contábeis e indicadores de mercado, a partir da utilização das técnicas de support vector machine ... -
Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
2010-01-20Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir ... -
Modelo HJM multifatorial integrado com distribuições empíricas condicionais: o caso brasileiro
2018-07-31O presente estudo propõe um modelo de simulação que combina o modelo multifatorial de Heath, Jarrow e Morton e distribuições de probabilidade empíricas condicionais para simular curvas de juros e ativos do mercado financeiro. ... -
Open innovation: the case of small and new financial technology firms in Brazil
2020-09-28É fato que o termo “inovação aberta” criado por Chesbrough em 2003 tem recebido atenção da academia e é frequentemente mencionado na media. Em um mundo cada vez mais conectado, há uma abundância ideias e de conhecimento ... -
Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA
2015-08-17O uso de opções no mercado financeiro tem ganhado relevância devido ao seu payoff não-linear e a possibilidade de alterar o perfil da distribuição de retornos de um portfolio. Existem diversas estratégias que são adequadas ... -
Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro
2015-02-06Este trabalho se dedica a analisar o desempenho de modelos de otimização de carteiras regularizadas, empregando ativos financeiros do mercado brasileiro. Em particular, regularizamos as carteiras através do uso de restrições ... -
Painting the black box white: a fundamentalist-based trading strategy using interpretable trees
2020-06-16Difficulty understanding how a black box model makes predictions has undermined machine learning’s success in financial markets, according to a recent article from Bloomberg (2019b). Our work shows how model-agnostic methods ... -
Perspectivas para 2007
2007-10-03 -
Plano real e a bolsa de valores de São Paulo
2005-11-24The inflationary stabilization recently observed in Brazil brings a lot of changes in all aspects of the country s economic life. In this work we look at the impacts on stock market, specifically at the Bovespa São Paulo ... -
As políticas anticíclicas brasileiras da crise financeira de 2008: uma análise setorial
2015-08-11A crise financeira internacional de 2008 afetou tanto a economia dos Estados Unidos quanto a economia mundial. Assim, discutiu-se as origens da crise do 'subprime', em uma contextualização histórica e entendeu-se a repercussão ... -
Prêmio de liquidez de ações: um estudo para o mercado brasileiro
2014-01-29Existe uma divergência nos estudos de mercados emergentes sobre a relação entre retorno e liquidez. Enquanto nos mercados desenvolvidos é consenso que o retorno cresce com a falta de liquidez, em mercados como o Brasil ... -
Prêmio por controle no mercado brasileiro
2014-01-30Este trabalho visa estimar o prêmio por controle no mercado acionário brasileiro, com base no diferencial de preços entre espécies de ações com direitos diferenciados de voto. No Brasil para o período de 01/07/2003 a ... -
Pricing the cost of an election: the impact of the 2014 elections on stock markets
2016What is the effect of elections on real assets? Can we measure the effect on price only observing one outcome? This dissertation attempts to estimate these effects using a methodology based in stock options. The model ... -
Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro
2011-06-01Well-known models that are extensively used by market traders, such as the Black-Scholes model, assume that the daily log-returns of assets follow a Normal distribution. Empirical evidences, however, show that return rates ... -
Proposta de construção de uma nova família de índices de commodities para o mercado financeiro brasileiro
2015-11-30As the financial commodities market is developing and introducing new commodity indices globally, today they are divided into three generations. In 2014, the Gross Domestic Product (GDP) of agribusiness in Brazil represented ... -
Proteção aos investidores em xeque: estudos de casos do novo mercado
2011-05-26This dissertation investigates the effectiveness of the corporate governance practices contained in the Regulations of the Novo Mercado (RNM), a premium listing segment introduced by BM&FBOVESPA in 2000 in order to segregate ... -
A reconstrução do marco regulatório do sistema financeiro do Brasil: os mercados de capitais, de seguros e previdência privada
2003-11-14The major objective of this paper is to identify, in the light of economic theory and of recent Brazilian and foreign institutional experiences, the best alternative for the reform of the regulatory framework of the domestic ... -
A relação entre as avaliações de mercado e a qualidade de aquisições: evidências do mercado brasileiro
2019-12-13Avaliando o desempenho em curto e em longo prazo de empresas compradoras brasileiras, pelas análises univariadas e multivariadas, este trabalho examina se as fusões e aquisições ocorridas durante mercados de alta avaliação ...
