Browsing by Subject "Mercado de opções"
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Short selling restrictions and put-call parity arbitrage
2021-05-20Short sellers apresentam um papel fundamental para eficiência dos preços. Usando uma medida específica de ineficiência dos preços, desvios da paridade put-call, o presente trabalho evidencia como restrições às vendas a ... -
Skewness premium with Lévy processes
2014-09We study the skewness premium (SK) introduced by Bates [J. Finance, 1991, 46(3), 1009-1044] in a general context using Levy processes. Under a symmetry condition, Fajardo and Mordecki [Quant. Finance, 2006, 6(3), 219-227] ... -
A systematic component of the jump-risk premium in an AJD model
2015-04-07We develop an affine jump diffusion (AJD) model with the jump-risk premium being determined by both idiosyncratic and systematic sources of risk. While we maintain the classical affine setting of the model, we add a finite ... -
Teoria das opções reais aplicada a projetos de investimento em prestação de serviços de tecnologia da informação
2003O objetivo desta tese é analisar a aplicação da Teoria das Opções Reais (TOR) como método para avaliação de projetos de investimentos em prestação de serviços de Tecnologia da Informação (TI), comparando seus conceitos e ... -
Teoria de opções aplicada a projetos de investimento
1996-03-28Apresenta a Teoria de Opções como a melhor abordagem para integrar estratégia e finanças, pois esta considera as flexibilidades gerenciais (opção de postergar investimento, aumentar e contrair escala de produção, abandonar ... -
Term structure movements implicit in Asian option prices
2008In this paper we implement dynamic term structure models that adopt bonds and Asian options in the estimation process. The goal is to analyse the pricing and hedging implications of term structure movements when options ... -
Time-varying benefits of cross-asset and cross-region portfolio diversification
2017-09-25The thesis uses return data on equities, bonds, commodities and real estate for the U.S., Europe, Asia and Latin America to examine diversification potentials. The analysis focuses on benefits of cross-asset and cross-region ... -
Trading por arbitragem estatística
2016-08-12This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion ... -
A utilização da teoria de opções reais na determinação do valor econômico de investimentos em empresas e projetos
2002Este trabalho objetivou estudar o modelo de avaliação de empresas e projetos fundamentado na Teoria de Opções Reais. Foi demonstrado que, dado a existência de incertezas sobre os acontecimentos futuros e a possibilidade ... -
A volatilidade implícita como instrumento de previsão para volatilidade futura baseado no mercado de opções do Índice Bovespa
2020-10-20In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for the period of one month and three months, where ... -
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
2010-01-28O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e ... -
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
2009The purpose of this study is to examine the predictive power of the market about future volatility using the information obtained from the options on Petrobras and Vale. We will also compare the results with models such ...
