Browsing by Subject "Mercado de capitais"
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Essays on illiquidity premium
2014-05-23This dissertation is composed of three related essays on the relationship between illiquidity and returns. Chapter 1 describes the time-series properties of the relationship between market illiquidity and market return ... -
Estado e mercado de capitais
2017-11-16 -
Estudo de utilização de uma minimum spanning tree de correlações como seletora de ações em uma estratégia de cointegração no mercado brasileiro
2017-02-10This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange ... -
Um estudo empírico sobre a validade de medidas de criação de valor para análise dos retornos das ações no mercado brasileiro
2002-05-08O presente trabalho estuda o arcabouço teórico dos diferentes indicadores de criação de valor para os acionistas e avalia a relevância e eficácia dessas métricas como reais indicadores de geração de valor. Foram escolhidas ... -
Estudo sobre o comportamento da liquidez no mercado acionário brasileiro
2017-02-17This work aims to study the behavior of stocks liquidity through two different optics. In the first case, we focused on the amplitude of the absolute return related to liquidity/illiquidity measures in the period from 2000 ... -
Estudos em Mercados de Capitais: Cartilha CEPAC
2013-11-29Além de constituir o Volume 1 dos CADERNOS FGV DIREITO RIO — Série Clínicas, a Cartilha CEPAC representa a primeira publicação resultante do convênio de cooperação acadêmica celebrado entre a Fundação Getulio Vargas (FGV) ... -
An examination of the cross-sectional relationship of beta and return in international stock returns: evidence from emerging and developed markets
2018-01-16This paper will follow Pettengill et al.’s (1995) approach to examine the unconditional and conditional relationship between beta and returns from January 1995 to May 2017 in a well globally diversified sample of 22 emerging ... -
Falhas de governança: levantamento de casos no mercado de capitais
2016-11-28This study aimed to identify the governance failures that allow the occurrence of fraud, embezzlement as well as financial and reputational losses in listed companies. Therefore, a study of multiple cases was conducted ... -
Fatores determinantes para o desenvolvimento do mercado de emissão de dívidas: uma análise em painel
2020-07-17A partir do final dos anos 90, surgiram estudos que buscavam entender porque os mercados de dívida local em países emergentes eram menos desenvolvidos se comparados aos países mais ricos. Essa disparidade foi pronunciada ... -
Fechamento de capital em companhias abertas com patrimônio líquido negativo
2017O mercado de valores mobiliários brasileiro é regulado pela CVM e pela Lei nº 6.404/76, por meio de um sistema full disclosure, no qual as companhias abertas são obrigadas a divulgar informações capazes de influenciar na ... -
Firm financial constraints and the impact of monetary policy: evidence from financial conglomerates
2002-02-12Building on recent evidence on the functioning of internal capital markets in financial conglomerates, this paper conducts a novel test of the balance sheet channel of monetary policy. It does so by comparing monetary ... -
Fomento de ofertas públicas iniciais de ações reflexões jurídicas sobre alocação de deveres fiduciários e conflito de interesse das instituições intermediárias
2016-12-08This paper intends to discuss the legal adequacy of loan arrangements among shareholders, companies offering shares in initial public offer and their underwriters pre-initial public offer. These transactions – known as ... -
Fundos ciclo de vida e sua aplicação ao mercado brasileiro
2019-04-27O desenvolvimento de produtos visando renda de aposentadoria recebeu a atenção dos gestores internacionais a partir do Pensions Protection Act no mercado americano. Os produtos target-date e life cycle foram alçados a um ... -
Fundos multimercados brasileiros criam valor? Uma avaliação dos alfas
2016-12-16This work examines the alpha generation of the Brazilian multimarket fund industry, taking in account fund specific characteristics, fund strategies, investor segment during different economic conditions. The employed ... -
Fundos multimercados: desempenho, determinantes do desempenho e efeito moderador
2014-08-01In this paper we analyzed the performance of Brazilian multimarket funds. In order to do so, we used an alternative tool that is related to the study carried out by Amin and Kat (2003). This performance measure represents ... -
Garrafa azul
2008-10-03Na segunda metade da década de 1990, o Brasil viveu um fenomenal processo de abertura de mercado que culminou com a entrada maciça de produtos estrangeiros -
Governança Corporativa: Estrutura de Propriedade e o Valor da Empresa
2008-09-12A estrutura da maioria das modernas empresas está baseada na separação entre propriedade e controle. Os processos de decisão dessas empresas baseiam-se no desenho subjacente a essa estrutura, e todo este conjunto (desenho ... -
Governança gera valor? Teste de evento de migração de nível de governança corporativa na B3
2019-12-06Em geral, investidores do mercado de capitais tendem a exigir os mais elevados padrões de governança corporativa em seus investimentos, como forma de salvaguarda para seus interesses financeiros. Companhias com melhores ... -
Hedging against embarrassment
2015This paper assesses the extent to which the expected disclosure to peers of an individual investor's financial performance influences his/her stock-trading decisions. In a lab experiment, participants trade in incentivized ... -
High frequency trading (HFT) em câmera lenta: compreender para regular
2018-03-05High frequency trading (HFT) is a kind of algorithmic trading which implements several strategies that result in a high number of intraday messages that are sent to exchanges and other trading venues. High frequency traders ...
