Browsing by Subject "Hedging (Finanças)"
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Prêmio pelo risco cambial: uma análise comparativa com moedas da América Latina
2009-02-03This paper investigates the foreign exchange risk premium in Latin America currencies in the period from January 2002 to July 2008. A comparative study was made between the currencies of ten developed countries and six ... -
Razão ótima de hedge em função do horizonte de hedge e da periodicicidade dos dados: uma aplicação no mercado de boi gordo brasileiro
2006-01-18As observações relatadas por Myers e Thompson, em seu artigo 'Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation' de 1989, foram analisadas neste estudo utilizando o boi gordo como a commodity de interesse. Myers e Thompson, ... -
Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio
2015-02-06For the purpose of studying the differences between futures and forward contracts in the Brazilian currency market, this dissertation focus on the futures contracts traded at BM&FBOVESPA where, for maturities without ... -
Restrictive measures on capital inflow in Brazil in the OTC derivative market: impact on non-financial firms
2016-11-24In August 2011, the Brazilian government taxed short positions in the foreign exchange (FX) derivative market in order to weaken the surge of post-crisis capital inflow, discourage carry trade strategies on the Real and ... -
Risco e precificação de operações com taxa percentual do CDI
2003-02-12Neste artigo analisamos um tipo de operação de hedge - com Cupons Cambiais diferentes do negociado no mercado - que recentemente começou a ser operacionalizada no mercado brasileiro. Além de documentar esta operação, este ... -
O risco inflacionário de operações com contratos futuros de ouro, na bolsa de mercadorias de São Paulo
1990-11-06Identifica o risco de contratos futuros, decorrente das distorções causadas pela inflação nos ajustes diários. Sugere um método para a medição deste risco e propõe uma estratégia para reduzí-lo. -
Um sistema de apuração de resultado gerencial em uma empresa industrializadora de soja
1992-11-27Muito se tem comentado a respeito da inadequação da contabilidade como suporte ao processo decisório. As freqüentes mudanças do cenário econômico e o excesso de regulamentação por parte do governo têm concentrado os esforços ... -
A taxa ótima de hedge no mercado brasileiro do boi gordo: uma abordagem com BEKK, DCC e BEKK com dummies de safra e entressafra
2010-04-29This dissertation has three objectives. The first is to find out the best method to calculate the optimal hedge ratio of the brazilian market of live cattle. In order to do this, five models were tested: BEKK, DCC of Tse ... -
Three Essays in macro-finance
2019-12-20This dissertation consists of three essays in Macro-Finance. The first two papers study tail risk in the hedge fund industry, and the last paper investigates the effects of fiscal irresponsibility in a monetary union under ... -
Three essays on agricultural markets
2017-02-22Esta tese apresenta três ensaios que investigam três questões relevantes sobre mercados agrícolas: escolha de hedge dos agricultores; imposto ótimo do governo; e reações do governo à volatilidade dos preços. O primeiro ... -
Uso de derivativos em empresas não-financeiras de grande porte no Brasil
2006-09-15O uso de derivativos tem, a cada ano, se difundido cada vez mais entre as empresas não-financeiras. O volume de operações aumenta no Brasil e no mundo e o bom entendimento desta ferramenta financeira se faz necessário. O ...
