Browsing by Subject "Derivativos (Finanças)"
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Seguro contra risco de downside de uma carteira: uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
2013-01-23Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido ... -
Time-varying benefits of cross-asset and cross-region portfolio diversification
2017-09-25The thesis uses return data on equities, bonds, commodities and real estate for the U.S., Europe, Asia and Latin America to examine diversification potentials. The analysis focuses on benefits of cross-asset and cross-region ... -
Tratamento de derivativos de balcão em casos de insolvência bancária: balanceamento entre a liquidez das partes e a estabilidade sistêmica
2017-12-14This paper aims to analyse what should be the appropriate treatment to over-the-counter derivatives in case of bank insolvency. Whit that in mind, this dissertation aims to balance the liquidity to the counterparts of ... -
Using irregularly spaced returns to estimate multi-factor models : application to Brazilian equity data
2002Multi-factor models constitute a use fui tool to explain cross-sectional covariance in equities retums. We propose in this paper the use of irregularly spaced returns in the multi-factor model estimation and provide an ... -
Using irregularly spaced returns to estimate multi-factor models: application to Brazilian equity data
2003-06-30Multi-factor models constitute a useful tool to explain cross-sectional covariance in equities returns. We propose in this paper the use of irregularly spaced returns in the multi-factor model estimation and provide an ... -
O uso de derivativos da taxa de câmbio e o valor de mercado das empresas: um estudo sobre o pass-through no mercado de ações brasileiro
2009-02-16Este trabalho examina o impacto da utilização de derivativos de moedas no valor de mercado da firma, a partir de uma amostra de 48 empresas não-financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 1999 a ... -
O uso de derivativos de câmbio e o custo de capital: evidências das empresas brasileiras
2010As grandes corporações, tanto ocidentais quanto orientais, vêm utilizando instrumentos derivativos como ferramenta para proteger suas exposições indiretas, como por exemplo, os riscos cambiais. O presente trabalho tem como ... -
O uso de derivativos e gerenciamento de riscos em empresas brasileiras não-financeiras
2005-11-24This paper presents empirical evidence on derivatives usage by Brazilian non financial firms, using a sample of 50 companies. The proportion of firms that use derivatives in Brazil is comparable to that of other countries ... -
O uso de derivativos e o custo de capital total ponderado
2013-01-31O presente artigo tem por objetivo demonstrar como a gestão de derivativos e a participação de capital estrangeiro afetam o custo de capital das empresas. Para essa finalidade o trabalho irá testar como impactam nos custos ... -
Uso de derivativos em empresas não-financeiras de grande porte no Brasil
2006-09-15O uso de derivativos tem, a cada ano, se difundido cada vez mais entre as empresas não-financeiras. O volume de operações aumenta no Brasil e no mundo e o bom entendimento desta ferramenta financeira se faz necessário. O ... -
Utilização de derivativos em empresas não-financeiras de capital aberto no Brasil nos diversos setores econômicos
2012-12-14Este trabalho analisa o uso de derivativos por empresas não-financeiras listadas em bolsa no Brasil no ano de 2011. É um estudo baseado nas informações divulgadas pelas empresas a partir da publicação da Instrução CVM 475 ... -
A utilização de instrumentos derivativos na gestão de riscos associada à contratação de energia elétrica por grandes consumidores
2010-06-16No Brasil, os contratos firmados entre geradores e grandes consumidores são registrados na Câmara de Comercialização de Energia que é responsável por contabilizar as diferenças entre o consumo contratado e o consumo ... -
Utilização do instrumento derivativo DAP para formação de diferentes estratégias de investimentos
2020-12-10Dado o histórico inflacionário brasileiro, os títulos públicos indexados ao IPCA, as NTN-Bs, possuem alta representatividade na dívida do país e, consequentemente, alta liquidez. Tanto a NTN-B quanto o Contrato Futuro de ... -
Variação temporal da volatilidade e precificação de derivativos
2016-08-05This work brings out an approach to the study of structured robustness for the BlackScholes model that allows for not only accounting for the uncertainties on the determination of the parameters involved (volatility σ and ... -
Vencimento antecipado e compensação de contratos derivativos na recuperação judicial: o tratamento dos derivativos de balcão na Lei de Recuperação e Falências
2021-08-02O presente trabalho inicialmente foi pensado para discutir a necessidade de inclusão de dispositivo legal na LRE semelhante aos safe harbors previstos na legislação falimentar norte-americana, especificamente para os ...
