Browsing by Subject "Ações (Finanças)"
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Dividend yield e os retornos das ações brasileiras
2017-05-19This paper checks for the predictability of stocks negotiated in Sao Paulo Stock Exchange index from aggregate dividend yield. It examined a multiple regression of the excess return (Risk Premium) and return in relation ... -
Dividendos e sua previsibilidade na América do Sul
2019-02-08Este trabalho busca avaliar o nível de previsibilidade dos dividendos na América do Sul, mais especificamente nos mercados de Argentina, Brasil e Chile. Estudos indicam um viés existente no modelo ingênuo utilizado para ... -
Does transparency pay off? Evidence from stock market segment switches
2017-05-10Research on corporate governance has made a substantial effort to determine its impact on the stock market, albeit little attention has been given to testing the value of distinct listing segments of transparency. Building ... -
Earnings management and real activities manipulation in M&A
2016-09-30Esta dissertação centra-se na actividade de gestão de lucros por empresas anteriores aquisições. Esta pesquisa faz a distinção entre gerenciamento de resultados de exercício e actividades manipulação real. Usando dados dos ... -
O efeito dos gastos em pesquisa e desenvolvimento nas ações das empresas petrolíferas
2013-05-24This work aims to identify the relationship between R&D expenditure and prices per share of integrated oil and gas companies on the NY SE. Return of investiment on R&D spending can be seen when research results are applied ... -
Efeito retrovisor sobre fundos de investimentos: análise do return chasing behavior
2021-09-17Este trabalho analisa 442 fundos de ações brasileiros entre janeiro de 2009 e janeiro de 2020. Usando um modelo de regressão linear de efeito fixo de dados em painel, esse estudo discutiu o impacto do desempenho histórico ... -
O efeito tamanho na Bovespa
1999Após aplicação de testes empíricos sobre carteiras de ações na Bovespa, no período que vai de 1995 a 1998, os autores constatam a existência da anomalia conhecida como Efeito Tamanho no mercado de capitais brasileiro. ... -
Efeitos da baixa liquidez em posições compradas em relação às posições vendidas sobre o desempenho de fundos long short em situação de crise sistêmica (2008)
2013-05-28Diversos estudos sobre investimentos em Ações e Fundos de Investimentos no Brasil, mais especificamente sobre Fundos Multimercados Long-Short, focam em sua neutralidade em relação ao Ibovespa bem como na performance de ... -
Efeitos das condições meteorológicas no mercado acionário brasileiro
2014Estudos da psicologia encontram evidências da influência das condições meteorológicas no humor dos indivíduos. Outros resultados sugerem que o humor pode interferir nos processos de tomada de decisões. Este estudo buscou, ... -
Efeitos preço e volume associados a mudanças no IBOVESPA e IBrX-50
2007-06-05Segundo Fama (1970), um mercado será dito eficiente na forma semiforte quando não for possível obter retornos anormais para qualquer ativo do mercado utilizando-se de informações públicas e acerca de seus retornos passados, ... -
A efetividade da ação estatal no domínio econômico: a atuação da BNDESPAR como agente de estado no fomento ao mercado de capitais brasileiro
2019-11-27Objetivo – Este estudo pretende verificar a efetividade do Estado no fomento ao mercado de capitais nacional, através da avaliação de impacto da atuação da BNDESPAR em ofertas públicas de ações de empresas investidas. ... -
Eficiência da magic formula de value investing no mercado brasileiro
2014-10-13O objetivo deste trabalho é realizar procedimento de back-test da Magic Formula na Bovespa, reunindo evidências sobre violações da Hipótese do Mercado Eficiente no mercado brasileiro. Desenvolvida por Joel Greenblatt, a ... -
Elections and stock market volatility: evidence in OECD countries and developing countries
2015-09-24Este trabalho estuda se existe impacto na volatilidade dos mercados de ações em torno das eleições nacionais nos países da OCDE e nos países em Desenvolvimento. Ao mesmo tempo, pretende, através de variáveis explicativas, ... -
Eleições presidenciais no Brasil e comportamento de fundos de investimento em ações entre 2010 e 2017
2018-12-06Anos de eleição para Presidente costumam gerar grande incerteza no mercado financeiro. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a performance de fundos de investimentos em ações durante períodos eleitorais no Brasil. ... -
Empirical selection of optimal portfolios and its influence in the estimation of Kreps-Porteus utility function parameters
2016-03-10This paper investigates the effects on the estimation of parameters related to the elasticity of intertemporal substitution and risk aversion, of the selection of different portfolios to represent the optimal aggregate ... -
Empresas com CEO/Chairman fundador apresentam retorno superior ao mercado?
2012-05-23This paper shows that stock returns from firms that have CEO or Chairman as the founder of the company exceeds the return of the S&P 500 from 1995 to 2011. It’s also performed an analysis using the Fama-French 4 Factors ... -
Empréstimo de ações no Brasil
2013-03-25Este trabalho investiga a atividade de empréstimo de ações no Brasil e sua conexão com operações de venda a descoberto em bolsa de valores. Descreve a organização do mercado, identifica fatores que determinam o nível de ... -
Ensaio sobre heurística e vieses no mercado acionário brasileiro: o efeito do processo de julgamento em um cenário de risco e incerteza
2016-08Este trabalho tem a intenção de contribuir com o debate na área de economia e finanças comportamentais ao realizar um estudo sobre o comportamento do volume transacionado de um ativo listado no mercado acionário brasileiro. ... -
Ensaios em Finanças
2013This thesis is dedicated to studies in finance. The topics are distributed in two subareas, microstructure and asset pricing. There is also an insertion of the study in corporate finance, since we deal with the corporate ... -
Ensaios sobre oferta pública de ações e estabilização de preços
2014-02-24In public offerings, whether initial public offerings (IPO) or seasoned public offerings (SEO), whose sale occurs via firm commitment, is common to include a stabilization clause, which allows underwriters repurchase shares ...
