Listagem por Assunto "Taxas de juros - Brasil"
Itens para a visualização no momento 41-60 of 60
-
Um modelo de mudança Markoviana para a função de reação do Banco Central brasileiro
2003-12-15O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na ... -
Mudanças na taxa de juros e mudanças no risco Brasil
2002-11-01A taxa SELIC contribui para a formação do chamado RISCO Brasil ? A resposta a esta questão é o que este trabalho propõe dar. Seguindo uma metodologia para estabelecer a relação entre ambas variáveis, mostra que realmente ... -
Padronização das taxas de juros nos investimentos realizados no mercado financeiro
1983Visando eliminar a confusão entre os investidores e padronizar um procedimento das instituições financeiras, propõe-se que todos os investimentos do mercado financeira sejam feitos através de um único modelo de juros. ... -
O paradoxo de Allais e a Selic
2007-10-03 -
O poder preditivo da estrutura a termo da taxa de juros: uma abordagem com indicadores não lineares
2013-07-03Com base em uma metodologia desenvolvida por Frankel e Lown (1994), que surge para aperfeiçoar o arcabouço utilizado por Mishkin (1990a,1990b) ao permitir, em contraposição a este, a variação ao longo do tempo da taxa de ... -
Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro
2014-08-08This work aims to test the quality of forecasting of the two factor Vasicek Model coupled with the Kalman filter. Applied to an investment strategy, it runs with a Stop Loss criteria for periods in which the model does not ... -
O prêmio pela maturidade na estrutura a termo das taxas de juros brasileiras
2003-02Este artigo estuda a validade da Hipótese das Expectativas (HE) racionais para o Brasil, utilizando dados diários de Julho de 1996 a Dezembro de 2002 para prazos entre 1 dia e 1 ano. (i) Os coeficientes do diferencial ... -
Relação entre as componentes principais da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e as variáveis macroeconômicas
2014-02-11Este trabalho observa como as variáveis macroeconômicas (expectativa de inflação, juro real, hiato do produto e a variação cambial) influenciam a dinâmica da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ). Esta dinâmica foi ... -
Spread bancário e enforcement contratual: hipótese de causalidade reversa e evidência empírica
2016-11-28The consensus in the literature is that the low level of enforcement of contracts and guarantees is an important cause of Brazil’s high banking spreads. There may however be an endogeneity problem in the estimation of this ... -
As surpresas na política monetária e suas implicações na estrutura a termo de juros: o caso brasileiro
2009-02-05O objetivo do trabalho é estudar a relação entre 'surpresas' na política monetária, reveladas pelas mudanças não-esperadas na taxa de juros de curto prazo (Selic) e a estrutura a termo da curva de juros para o caso brasileiro. ... -
Taxa natural de juros no Brasil: estimativa com parâmetros variantes no tempo entre 2001 e 2010
2011-01-20Neste artigo, foi estimada a taxa natural de juros para a economia brasileira entre o final de 2001 e segundo trimestre de 2010 com base em dois modelos, sendo o primeiro deles o proposto por Laubach e Williams e o segundo ... -
Three essays on macroeconomics
2013-03-04Esta tese é composta por 3 estudos empíricos sobre macroeconomia. O primeiro ensaio discute a persistência da inflação no Brasil. O segundo estudo analisa o produto potencial e, principalmente, a questão taxa neutra de ... -
Três ensaios em macroeconomia: incerteza fiscal, crédito direcionado e taxa de juros natural numa economia aberta pequena
2020-06-23Esta tese é composta de três ensaios relacionados a economia brasileira. O primeiro deles estuda a evolução da incerteza fiscal, bem como os seus efeitos e mecanismos de transmissão sobre os agregados macroeconômicos. O ... -
Três ensaios sobre taxa de juro brasileira
1996-12-27Este trabalho está dividido em três capítulos. Nos dois primeiros estudamos o comportamento da taxa de juro nominal (que tem um prazo muito curto) e o preço de dois derivativos de taxa de juros negociados no Brasil. No ... -
Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel: aplicação ao mercado brasileiro
2015-08-24Modeling the term structure of interest rates has high relevance to the financial market, due to the fact of its utilization for pricing bonds and derivatives, being a fundamental component in the economic policies and ... -
Variação no tempo da taxa neutra de juro real no Brasil
2018-08-02Este trabalho propõe estimar a taxa de juro real neutra para o mercado brasileiro, utilizando uma metodologia abordada por autores como Perreli e Roache (2014) e Goldfajn e Bicalho (2011). Utilizando variáveis estruturais, ... -
A volta do dragão de Comodo?
2003-10-03
