Listagem por Assunto "Mercado de opções"
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A importância de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro
2011-05-20The purpose of this paper is to analyze the importance of an implied volatility index for the Brazilian market. Since it is thought of as a measure of market expectations, and due to the arrival of new economic data, some ... -
Intertemporal coordination with delay options
2015-05This paper studies equilibrium selection in intertemporal coordination problems with delay options. The risk-dominant action of the underlying one-shot game is selected when frictions are arbitrarily small. Larger frictions ... -
Introdução à teoria de opções e a seu enfoque conceitual aplicado à análise de investimentos
1992-09-10Apresenta o conceito de opções reais, ou seja, as oportunidades de crescimento ou ativos possuídos pela empresa. Considera a avaliação dos projeLos de investimenLo a flexibilidade operacional - adiar, expandir, contrair, ... -
Medidas de risco extraídas de opções sobre petróleo
2015-08-28Bali, Cakici e Chabi-Yo (2011) introduziram uma nova medida de risco, englobando as medidas de risco de Aumann e Serrano (2008) e Foster e Hart (2009). Trata-se de um modelo de medida de risco implícito de opções baseado ... -
O mercado de opções de Petrobras é eficiente? Um estudo a partir da estratégia delta-gama-neutra
2016-04-25This study aims to verify if the Petrobras options market is efficient in the semi-strong form, that is, if all public information is reflected in these derivative prices. For this purpose, this work tries to achieve profit ... -
O mercado de opções de petrobras é Ineficiente? Um estudo a partir da estratégia delta-gama-neutra
2015-05-27Este trabalho tem como objetivo verificar se o mercado de opções da Petrobras PN (PETR4) é ineficiente na forma fraca, ou seja, se as informações públicas estão ou não refletidas nos preços dos ativos. Para isso, tenta-se ... -
O Método binomial para precificação de opções europeias
2015-11The main objective of this final project is studying the simplicity and the huge efficiency of the Binomial Model, that can price European options very well, knowing the variables which affect this price, as the asset ... -
O método das opções reais aplicado na avaliação das oportunidades de investimento no setor de seguros
2003Esta dissertação tem como objetivo demonstrar a validade do método de análise da avaliação das oportunidades de investimentos que utiliza a Teoria das Opções Reais. De forma a demonstrar a aplicabilidade desta metodologia ... -
Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman
2019-08-16Este trabalho foca na implementação do algoritmo de Filtro de Kalman discreto e linear - modelo de espaço de estados - cujo processo de estimação recursivo baseia-se na incorporação das curvas empíricas de volatilidade ... -
Modelagem de superfícies de volatilidade para opções com baixa liquidez sobre pares de moedas, cujos componentes apresentam opções líquidas em outros pares
2011-08-12Este trabalho apresenta um modelo para determinação da superfície de volatilidades de um par de moedas cujas opções têm baixa liquidez, utilizando superfícies de volatilidade com maior liquidez, de pares de moedas em que ... -
Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas
2012-12-14The United States Department of Agriculture publishes every month reports with data on crop conditions, global supply and demand and inventory levels which serve as a reference for all participants in the agricultural ... -
Um Modelo para Avaliação de Garantia de Recompra de Franquias, Fundamentado na Teoria das Opções Reais
2003o objetivo deste estudo é desenvolver um modelo avaliação fundamentado na teoria das opções reais, que permita avaliar a garantia de recomr~::. de franquias oferecida por alguns franqueadores. A metodologia das opções reais ... -
Opções reais em decisões de investimento de exploração e produção
2006-07This work reviews the main concepts of real option theory. It intends to discuss the investment decision problem under uncertainty in petroleum Exploration and Production (E&P). Simple models including the classic Padock, ... -
Opções reais: uma aplicação no setor petroquímico
2001-07-27Esta dissertação não tem a pretensão de criar uma nova metodologia ou apresentar uma nova idéia. A abordagem teórica do tema se dará através de uma coletânea de textos atuais, inovadores e que agregam uma visão mais crítica ... -
Precificação de opções do mercado brasileiro utilizando processo de variância gama
2013-01-24Despite its widespread use in equity pricing modeling, by hypothesis, the Black Scholes model (like other diffusion models) has limitations that don’t allow it to capture some typical market behaviors. Due this fact, several ... -
Prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro
2019-06-26O objetivo principal desta dissertação é verificar a existência de prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro através da aplicação de uma estratégia com opções de venda do Índice Bovespa. Tal estratégia ... -
Relação entre volume e volatilidade no mercado acionário brasileiro
2018-08-27This work seeks to identify patterns in intraday volatility in the Brazilian stock market and then outline a trading strategy based on them. In some studies, the behavior of volatility is associated with the behavior of ... -
Short selling restrictions and put-call parity arbitrage
2021-05-20Short sellers apresentam um papel fundamental para eficiência dos preços. Usando uma medida específica de ineficiência dos preços, desvios da paridade put-call, o presente trabalho evidencia como restrições às vendas a ...
