Listagem por Assunto "Créditos - Avaliação de riscos"
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Modelo de gestão de risco em segurança da informação: um estudo de caso no mercado brasileiro de cartões de crédito
2003-04-07The concerns regarding managing information security risks are already part of the Brazilian enterprise environment’s reality. The business processes' expansion towards the information systems based on technology made the ... -
Modelo de previsão de entrada em recuperação judicial
2017-12-08A crise observada na economia brasileira nos últimos anos chamou atenção para o direcionamento de crédito dos bancos e instituições financeiras, que reduziram o volume disponível para financiamento de curto e longo prazo ... -
Modelo interno de risco de crédito de Basiléia II: possíveis impactos no capital mínimo exigido dos bancos
2009-02-02With the implementation of Basel II Accord in Brazil, the largest banks will be allowed to use the so-called IRB (Internal Ratings Based) model to compute the credit risk capital requirement. The aim of this thesis is to ... -
Nível de evidenciação de risco de crédito em bancos: uma comparação entre Grã-Bretanha, Brasil, Itália e Chile
2018A adoção das Normas Internacionais de Contabilidade ocorreu em diferentes momentos: Brasil a partir de 2008, Europa em 2005 e Chile em 2013. Entretanto, mesmo em momentos diferentes, a padronização das práticas contábeis ... -
Práticas em gestão de sistemas de credit scoring e portfólio de crédito em instituições financeiras brasileiras
2011-04-15Vários estudos foram realizados pela academia brasileira sobre desenvolvimento e aplicabilidade de modelos estatísticos de credit scoring e portfólio de crédito. Porém, faltam estudos relacionados sobre como estes modelos ... -
Pricing and modeling credit derivatives
2007-05-01The market involving credit derivatives has become increasingly popular and extremely liquid in the most recent years. The pricing of such instruments offers a myriad of new challenges to the research community as the ... -
Pricing options embedded in debentures with credit risk
2015In this article, we develop a strategy to simultaneously extract a yield curve and price call options embedded in debentures subject to credit risk. The implementation is based on a combination of two methods: term structure ... -
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
2019-08-21O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ... -
Processo para análise de seguro de crédito por empresas no Brasil
2009-12-14Este estudo tem como objetivo descrever e detalhar importante ferramenta de transferência de risco de crédito já disponível no mercado securitário, e propor um processo para que a mesma possa ser avaliada por empresas no ... -
Redução de assimetria de informação no mercado de crédito com duplicatas
2018-05Esse estudo aborda a assimetria de informação presente no mercado de crédito com duplicatas no Brasil. Foi analisado um conjunto de dados obtidos de uma empresa que desenvolveu uma ferramenta que permite a consulta de ... -
Risco de concentração em carteiras de crédito: uma análise comparativa das métricas de capital
2018-12-13Este trabalho apresenta uma análise comparativa de quatro métricas para cálculo de capital em carteiras que apresentam concentração por nome (single name concentration). Cada abordagem é calculada sob uma carteira que visa ... -
Risco de crédito ao consumidor: uma realidade do mercado brasileiro
1997-10-09Esta dissertação procura, em duas partes, retratar de forma crítica o mercado de crédito ao consumidor e pessoal no Brasil. Primeiramente, é descrita a forma operacional do sistema , através de dados e descrições práticas ... -
Risco de crédito: propostas de medidas de inadimplência para o mercado brasileiro
2003-03-11O objetivo desta dissertação é apresentar propostas de medidas de inadimplência para o mercado de crédito brasileiro. Estas medidas foram desenvolvidas levando em consideração as várias formas de registro da inadimplência, ... -
Risco de mercado segundo implementação do acordo de Basiléia no Brasil: uma comparação da abordagem padronizada com métricas de VaR e Stress- Testing
2017-01-24This work evaluates the regulatory capital required by Brazilian Central Bank (“BCB”) from financial institutions under its regulation, concerning the standard approach for marked risk, compared to alternative approaches ... -
Securitização de recebíveis do agronegócio e regulação por gatekeepers
2018Este trabalho analisa a disciplina normativa das agências de classificação de risco (Instrução-CMV nº 521), no contexto da securitização de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Trata, portanto, de um trabalho ... -
Spread de crédito no setor de papel e celulose: um estudo da precificação de empresas brasileiras no mercado offshore
2018-09-24O mercado de títulos de dívida offshore (bonds) é amplamente utilizado por empresas brasileiras a fim de obter recursos a taxas mais atraentes, melhorando seu perfil de endividamento assim como o retorno para o acionista. ... -
A taxa de recuperação de créditos ruins em bancos comerciais privados brasileiros
2004-04-07O risco de crédito decorre da possibilidade de o devedor não honrar sua dívida no montante e na data aprazada. Quando o devedor não liquida sua dívida nas condições contratadas, diz-se que se torna inadimplente. Neste caso, ... -
Títulos soberanos e risco de crédito: uma análise do caso brasileiro
2003-12-23A recente discussão sobre o impacto do risco de crédito sobre a oferta de financiamento a países emergentes é o motivador deste trabalho, que procura estimar modelos de apreçamento de ativos que levam em consideração as ... -
A utilização de modelos de duração para gerenciar risco de crédito
2002-06-27Hazard models, also known as time-to-failure or duration models, have been used to examine what independent variables have higher explanatory power in predicting bankruptcy. It is an alternative approach to binary logit, ...
