Listagem por Assunto "Cointegração"
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Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
2011-06-21O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica construída por Bierens e ... -
Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
2011-02-08A pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica sugerida por Bierens e ... -
Modelando o emprego regional a partir do modelo GVAR: uma análise dos dados brasileiros
2016-08-12The goal of this work will be to contribute to the study of spatial econometric by using the concept of modeling for regional interdependence. Regional interdependence is a field of study whose research also has many fronts ... -
Modeling how macroeconomic shocks a ect regional employment: analyzing the Brazilian formal labor market using the global VAR approach
2018-02Assessing linkages across different regions and how macroeconomic shocks spread out across regions is not an easy task. In this study we address this problem using a global vector autoregressive methodology that deals with ... -
Modelo estrutural de previsão de preço e volume negociado de minério de ferro
2008-05-30This study presents a forecasting model for prices and volumes traded in the seaborne iron ore market. A VAR model (with endogenous variables with one lag) was developed, using oil prices (Brent) and an industrial production ... -
Pair trading in Bovespa with a quantitative approach: cointegration, Ornstein-Uhlenbeck equation and Kelly criterion.
2014-02-17Pair trading is an old and well-known technique among traders. In this paper, we discuss an important element not commonly debated in Brazil: the cointegration between pairs, which would guarantee the spread stability. We ... -
Pairs trading: aplicação no mercado acionário brasileiro
2006-02-01Esta dissertação estuda a aplicação da estratégia Pairs Trading no mercado acionário brasileiro. Envolve basicamente a identificação de pares de ações que tenham movimentos de preço semelhantes e posteriormente a operação ... -
Pairs trading: uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
2009-01-29Neste trabalho, verificamos viabilidade de aplicação da estratégia de pairs trading no mercado acionário brasileiro. Diferentemente de outros estudos do mesmo tema, construímos ativos sintéticos a partir de uma combinação ... -
The perils of counterfactual analysis with integrated processes
2017Recently, there has been a growing interest in developing econometric tools to conduct counterfactual analysis with aggregate data when a "treated" unit suffers an intervention, such as a policy change, and there is no ... -
Spread trading strategy for intraday short term interest rate futures markets
2011-02-04Neste trabalho analisaram-se estratégias de spread calendário de contratos futuros de taxa de juros de curto prazo (STIR – Short Term Interest Rate) em operações de intraday trade. O spread calendário consiste na compra e ... -
Testes de características comuns em mercados Latino- Americanos
2000-08-04A partir da bastante difundida metodologia de Cointegração e Características (Features), propõe-se a execução dos testes de Johansen e regressão auxiliar para verificar a existência de Características Comuns de primeira e ... -
Time-series properties and empirical evidence of growth and infrastructure
1998-05-01After more than forty years studying growth, there are two classes of growth models that have emerged: exogenous and endogenous growth models. Since both try to mimic the same set of long-run stylized facts, they are ... -
To cointegrate or not to cointegrate? That's a topological question
1997-10-16We show that for any multivariate I( 1) process which does not cointegrate, it is possible to find another process sufficient1y elose to it where cointegration applies. Closeness is defined in terms of the spectral density ... -
O uso de informações externas no mercado de crédito
2002Trato do problema da assimetria de informação no mercado de crédito e do uso da informação externa como forma de minimizar esse efeito negativo. Descreve os modelos teóricos de troca de informação na presença de Bureaus ... -
Viés no mercado de câmbio: seria o fim do forward premium puzzle?
2021-02-26Este trabalho tem por objetivo analisar o viés da taxa forward (forward premium puzzle) em três períodos distintos para uma amostra de países desenvolvidos e emergentes, no qual verificou-se que principalmente no período ... -
Volatilidade no mercado brasileiro: o efeito das crises político-econômicas: um estudo de causalidade
2005-11-24This work seeks for relationship between information flows and market volatility in the Brazilian Stock Market. The Brazilian economy, with several informational shocks in the last five years, is an interesting field for ...
