Browsing by Subject "Bolsa de valores"
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A saída: uma análise da deslistagem na Bovespa
2005-06By the definition of the characteristics that distinguish Brazilian listed companies which apply their delisting and the remaining listed companies in the market, this issue investigates, as a preliminary mean, the motivations ... -
The São Paulo stock exchange and the economic stabilization
2009-07The inflationary stabilization recently observed in Brazil brings a lot of changes in all aspects of the country’s economic life. In this work we look at the impacts on the stock market, specifically at Bovespa - the São ... -
O sentimento do investidor aplicado à BM&FBOVESPA
2012Pesquisa em foco: A relação entre sentimento do mercado e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painel - 2011. Pesquisadora: Professora Claudia Emiko Yoshinaga -
O sentimento do investidor no mercado de ações brasileiro
2019-12-27Nesta dissertação, se estuda como o Investor Sentiment afeta os retornos da bolsa de valores brasileira. É mostrado que ações de alta volatilidade (difíceis de arbitrar) são mais afetadas pelo Investor Sentiment, corroborando ... -
Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor
2010-06-29The purpose of this job is to examine if the technical analysis may or may not add value to investment decisions. Through the development of confidence intervals, constructed using the technique of Bootstrap sample inference, ... -
Sophistication and price impact of foreign investors in the Brazilian stock market
2017The purposes of this paper are to investigate the informational sophistication of foreign investors in the Brazilian stock market and to assess the price impact on local securities generated by the trading conducted by ... -
Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro
2008This work has as objective the evaluation of the Brazilian stock market efficiency by applying statistical tests for its posterior formalization using the return on stocks modeled as for example, ARMA, ARCH - GARCH family ... -
Trend following performance with size and liquidity: evidence from US, Brazil and Portugal
2014-09-17Neste trabalho, eu analiso a eficiência de se aplicar estratégias que identificam tendências em mercados de capitais, em três países diferentes, usando um conjunto de variáveis macroeconómicas. Em cada país, a estratégia ... -
Uso da medida de risco Foster e Hart para estimação de retornos: aplicação ao mercado de ações brasileiro
2013-11-27Neste trabalho busca-se investigar empiricamente, no caso brasileiro, o comportamento da medida de risco de Foster e Hart, sua capacidade de estimação de retornos e se ela pode ser usada como indicador do momento do mercado. ... -
O uso do método Oliver Velez aplicado a realidade da B3: um estudo longitudinal da eficácia
2019-12-06Objetivo – Este estudo tem por objetivo confirmar a capacidade do método Oliver Velez Swing Trading de obter ganhos consistentes em operações financeiras de compra e venda de ações, superiores ao benchmark Ibovespa e fundos ... -
Value and momentum strategies in the Brazilian stock market: the 2008 financial crisis and its aftermath
2011-07-01Esta dissertação analisa o desempenho de três estratégias de investimento em carteiras de custo zero ('value', 'momentum' e uma combinação 50/50 delas, que é chamada de 'combo') no mercado de ações brasileiro durante a ... -
Volatilidade no mercado acionário brasileiro: negociação ou passagem do tempo? Um estudo empírico
2005-11-24The research aimed to test whether Brazilian stock market volatility is more related to trading rather than calendar time. Parametric and non-parametric tests were applied to daily returns series of the IBOVESPA Index and ...
