Browsing by Subject "Bolsa de Valores de São Paulo"
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Prevendo a volatilidade realizada de ações brasileiras: evidências empíricas
2012-12-18Este estudo compara previsões de volatilidade de sete ações negociadas na Bovespa usando 02 diferentes modelos de volatilidade realizada e 03 de volatilidade condicional. A intenção é encontrar evidências empíricas quanto ... -
Prêmio de liquidez de ações: um estudo para o mercado brasileiro
2014-01-29Existe uma divergência nos estudos de mercados emergentes sobre a relação entre retorno e liquidez. Enquanto nos mercados desenvolvidos é consenso que o retorno cresce com a falta de liquidez, em mercados como o Brasil ... -
Reação de mercado relacionada ao interesse de busca de informações das empresas
2020Nos estudos de finanças, duas linhas de pesquisas são muito difundidas, a teoria baseada na racionalidade dos investidores, e outra baseada na irracionalidade humana frente a tomada de decisão das pessoas. Essa última se ... -
A regulação descentralizada da governança corporativa: uma análise da criação dos segmentos de listagem do mercado organizado de valores mobiliários administrado pela Bovespa
2015-04-07The goal of this research is to analyze in a decentered regulation perspective the creation of Brazilian premium Corporate Governance segments. The goal of analyzing the creation of Brazilian premium Corporate Governance ... -
Os retornos no mercado acionário brasileiro e a distribuição hiperbólica: um estudo empírico
2002The research aimed at testing whether Brazilian stock market returns follow a hyperbolic distribution. The tests considered the daily returns of an aggregate stock market index - the Ibovespa Index - and of 30 individual ... -
Superstar CEOs: uma releitura para o mercado brasileiro a respeito da competitividade das companhias do IBOVESPA e a popularidade de seus CEOs
2019-08-13O objetivo do presente trabalho é o de avaliar como a popularidade e a superexposição dos Chief Executive Officers (CEOs) relacionam-se com a performance das companhias brasileiras do IBOVESPA, dirigidas por esses profissionais ... -
Teste de comportamento do 'split' em seis ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo
1991-03-19Trata do estudo de caso de seis ações que sofreram 'split' no período de Janeiro de 1980 a dezembro de 1987, utilizando como modelo o teste realizado nos Estados Unidos por Fama, Fisher, Jensen e Roll. -
Teste de eficiência da magic formula de value investing para o mercado brasileiro de ações
2016-02-04The main purpose of this work is to back-test the Magic Formula in the IBX- 100 index, in order to gather evidence of effectiveness of the respective methodology in the selection of the best stocks and portfolios that beat ... -
Valor x crescimento: uma análise empírica da relação risco x retorno nas carteiras de ações da Bovespa
2005-11-24This work shows the relationship between the market-to-book ratio and returns in the Brazilian market, using a sample of stocks from the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa). The results shows that, during the period used ... -
A volatilidade implícita como instrumento de previsão para volatilidade futura baseado no mercado de opções do Índice Bovespa
2020-10-20In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for the period of one month and three months, where ...
