Listagem por Orientador "Pinto, Afonso de Campos"
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Um estudo sobre arquitetura de redes neurais aplicado a previsão do retorno de ações brasileiras
2017-02-13In this work, we present a statistical analysis about the characteristics that we intend to influence in the performance of neural networks in terms of assertiveness. We created a population for analysis and extracted the ... -
Estudo sobre o risco de mercado de uma carteira de opções através da análise de componentes principais
2007-01-24A presente dissertação tem como objeto de estudo a superfície de volatilidade implícita de opções européias da paridade Real / Dólar no mercado brasileiro. Este trabalho não tenta explicar as deformações ou os desvios da ... -
Finding the option-implied country risk of Brazil
2021The theoretical models for option pricing need the assumption that the volatility for the underlying security is constant for a specific tenor. But, in the market, we see a different implied volatility for each Strike in ... -
Hedging de opções com ativos: base cujos preços seguem processos de difusão com salto
2008-02-09Na presente dissertação foi implementado um modelo para execução de hedging de mínima variância de opções de compra européias em mercados incompletos, considerando um espaço de tempo discreto e contínuo de estados. O ... -
A influência do risco de liquidez no apreçamento de debêntures
2007-02-07A principal contribuição deste estudo consiste em incluir o risco de liquidez entre os fatores que influenciam o apreçamento dos títulos de renda fixa corporativos brasileiros. Ao longo do trabalho mostramos que, muito ... -
Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
2012-02-06Este trabalho apresenta o estudo de um portfólio de investimento de longo prazo com fundos de renda variável, fundos de renda fixa, imóveis e taxa livre de risco. Para a previsão dos retornos foram utilizados dois modelos ... -
Microestrutura de mercado: uma análise dos dados de alta frequencia do minicontrato de futuro de índice Bovespa
2011-02-11Este trabalho examina hipóteses de microestrutura de mercado nos dados de minicontratos futuros do Ibovespa divulgados em alta frequência pelo sinal de market data da BM&FBOVESPA. Para a análise, foi utilizado o modelo de ... -
Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman
2019-08-16Este trabalho foca na implementação do algoritmo de Filtro de Kalman discreto e linear - modelo de espaço de estados - cujo processo de estimação recursivo baseia-se na incorporação das curvas empíricas de volatilidade ... -
Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica
2018-08-24For the purpose of obtaining the structure of future swap energy curves in the Brazilian market, this paper focuses on the numerical implementation of the Heath, Jarrow and Morton model (1992) using market information ... -
Modelagem de superfícies de volatilidade para opções com baixa liquidez sobre pares de moedas, cujos componentes apresentam opções líquidas em outros pares
2011-08-12Este trabalho apresenta um modelo para determinação da superfície de volatilidades de um par de moedas cujas opções têm baixa liquidez, utilizando superfícies de volatilidade com maior liquidez, de pares de moedas em que ... -
Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
2010-02-11Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção ... -
Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1)
2013-08-26Modelos de predição baseados em estimações não-paramétricas continuam em desenvolvimento e têm permeado a comunidade quantitativa. Sua principal característica é que não consideram a priori distribuições de probabilidade ... -
Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading
2013-02-01As operações de alta frequência (High-Frequency Trading - HFT) estão crescendo cada vez mais na BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), porém seu volume ainda se encontra muito atrás do volume de operações similares ... -
Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas
2012-12-14The United States Department of Agriculture publishes every month reports with data on crop conditions, global supply and demand and inventory levels which serve as a reference for all participants in the agricultural ... -
Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
2010-01-20Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir ... -
Modelo dinâmico de crédito utilizando análise de sobrevivência
2014-08-06Dado a importância da gestão de risco associada às operações de crédito, modelos estatísticos que avaliam o risco de inadimplência tornaram-se fundamentais na mensuração do risco associado a um cliente. Neste contexto, foi ... -
Modelo HJM com jumps: o caso brasileiro
2015-08-22Utilizando dados de mercado obtidos na BM&F Bovespa, este trabalho propõe uma possível variação do modelo Heath, Jarrow e Morton em sua forma discreta e multifatorial, com a introdução de jumps como forma de considerar o ... -
Modelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflação
2019-08-21O presente trabalho tem como propósito descrever uma aplicação do modelo HJM multifatorial em sua forma discreta para obter a variação mensal do índice de preços amplos (IPCA) a partir dos preços dos títulos públicos. Os ... -
Modelo HJM multifatorial com processo de difusão com jumps aplicado ao mercado brasileiro
2016-08-05This paper proposes an extension of the multifactor Heath, Jarrow and Morton model incorporating a class of jump-diffusion process in an arbitrage-free enviroment, where the jump part follows independent Poisson process. ... -
Modelo HJM multifatorial integrado com distribuições empíricas condicionais: o caso brasileiro
2018-07-31O presente estudo propõe um modelo de simulação que combina o modelo multifatorial de Heath, Jarrow e Morton e distribuições de probabilidade empíricas condicionais para simular curvas de juros e ativos do mercado financeiro. ...
