Browsing by Subject "Processo estocástico"
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A family of autoregressive conditional duration models
2002-03-18This paper develops a family of autoregressive conditional duration (ACD) models that encompasses most specifications in the literature. The nesting relies on a Box-Cox transformation with shape parameter λ to the conditional ... -
Heston stochastic vol-of-vol model for joint calibration of VIX and S&P 500 options
2018A parsimonious generalization of the Heston model is proposed where the volatility-of-volatility is assumed to be stochastic. We follow the perturbation technique of Fouque et al [Multiscale Stochastic Volatility for Equity, ... -
Impacto no apreçamento de derivativo pelo conhecimento prévio do calendário de divulgação de resultados
2015-08From the study of an econometric work about the impact of information on the return of an asset, we proposed a simplification of the model in order to analyze an specific event with well-defined schedule, quarterly financial ... -
Introdução a integração estocástica
1994-06 -
Introdução ao Cálculo de Malliavin e uma Aplicação em Finanças
2018-07-06Um dos métodos de análise de derivativos financeiros é o estudo de seu comportamento em relação a variações do seu ativo subjacente. Quando o payoff do derivativo não é uma função suave, temos problemas para calcular esse ... -
Introdução à integração estocástica (Revisado em Julho de 1999)
1999-08-01A integração estocástica é a ferramenta básica para o estudo do apreçamento de ativos derivados1 nos modelos de finanças de tempo contínuo. A fórmula de Black e Scholes é o exemplo mais conhecido. Os movimentos de preços ... -
Joint dynamic probabilistic constraints with projected linear decision rules
2016We consider multistage stochastic linear optimization problems combining joint dynamic probabilistic constraints with hard constraints. We develop a method for projecting decision rules onto hard constraints of wait-and-see ... -
Locally Linearized methods for the simulation of stochastic oscillators driven by random forces
2017-03In this work, the performance of Locally Linearized integrators for the numerical simulation of stochastic oscillators driven by random forces is studied. This includes the reproduction of a number of dynamical properties ... -
Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos
2013-02-01Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro ... -
Modelagem estocástica e aplicações em cinética enzimática
2020-12Em geral, a incorporação da aleatoriedade na modelagem matemática de sistemas biológicos permite obter uma realização mais realista do fenômeno estudado, já que a abordagem determinística nem sempre é capaz de descrever ... -
Modelamento estocástico da dinâmica do livro de ordens: uma aplicação ao mercado brasileiro
2015-08-19This paper deals with the importance of modeling the dynamics of book orders for the understanding of this market microstructure. Therefore, applying the modeling techniques of the order book using the stochastic model ... -
Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities
2014-08-07Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a ... -
Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas
2012-12-14The United States Department of Agriculture publishes every month reports with data on crop conditions, global supply and demand and inventory levels which serve as a reference for all participants in the agricultural ... -
Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
2010-01-20Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir ... -
Modelo estocástico da dinâmica de um livro de ordens
2017-11No trabalho é apresentado um modelo estocástico em tempo contínuo da dinâmica de um livro de ordens. O modelo pode ser estimado facilmente, pois utiliza apenas dados históricos, e podem ser calculadas algumas probabilidades ... -
Modelos dinâmicos de hedging: um estudo sobre a volatilidade
2012-02-06Nesta dissertação estudamos diferentes modelos de hedging para uma opção plain vanilla comprada do tipo europeu. Este estudo nos leva a uma análise onde a volatilidade é uma variável de extrema importância em todos os ... -
Modelos dinâmicos e simulação estocástica
1996-09-05This paper presents new methodology for making Bayesian inference about dy~ o!s for exponential famiIy observations. The approach is simulation-based _~t> use of ~vlarkov chain Monte Carlo techniques. A yletropolis-Hastings ... -
Multistep stochastic mirror descent for risk-averse convex stochastic programs based on extended polyhedral risk measures
2016We consider risk-averse convex stochastic programs expressed in terms of extended polyhedral risk measures. We derive computable con dence intervals on the optimal value of such stochastic programs using the Robust Stochastic ... -
Non-asymptotic confidence bounds for the optimal value of a stochastic program
2016We discuss a general approach to building non-asymptotic confidence bounds for stochastic optimization problems. Our principal contribution is the observation that a Sample Average Approximation of a problem supplies upper ... -
Nonparametric entropy-based tests of independence between stochastic processes
2001-03-01This paper develops nonparametric tests of independence between two stationary stochastic processes. The testing strategy boils down to gauging the closeness between the joint and the product of the marginal stationary ...
